我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理.pdf

1、本文通過借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和工具，著眼于我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)作的實(shí)際環(huán)境，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行了方法論上的研究和實(shí)證分析，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)基本模型建立作了嘗試性的研究。全文結(jié)構(gòu)如下：第一章對(duì)國(guó)際主流的三種利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行了介紹和比較分析；第二章就當(dāng)前我國(guó)銀行面臨的金融環(huán)境，選擇適合我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，并對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行實(shí)證分析；第三章對(duì)西方國(guó)家在資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)匹配，特別是隨機(jī)型匹配技術(shù)的

2、最新進(jìn)展進(jìn)行了總結(jié)性研究；第四章分析我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性，構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)損益測(cè)定模型，并作了實(shí)證分析。第五章總結(jié)本文的主要研究結(jié)論并提出相關(guān)的政策建議。　　通過本文的研究，我們可以得出以下一些結(jié)論：1.我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在很大的隱患；2.當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該選用敏感性缺口法為主要方法進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；3.利率風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要內(nèi)容，理論上可以通過資產(chǎn)與負(fù)債現(xiàn)金匹配或久期匹

3、配消除利率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)踐上卻存在往往不能完滿地發(fā)揮作用；4.我國(guó)商業(yè)銀行在資產(chǎn)負(fù)債比例管理的約束之下，可以考慮首先建立和運(yùn)用利率風(fēng)險(xiǎn)管理基本模型，通過數(shù)量損益評(píng)估優(yōu)化資金配置?！　‰m然論文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理進(jìn)行了比較詳細(xì)的研究，但是還存在著一些不足，以下幾點(diǎn)是有待進(jìn)一步研究和討論的建議；1.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)利率是有效進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，但是這方面的研究涉及的面非常廣泛，本文沒有展開討論。2.在利率風(fēng)險(xiǎn)模型精度不斷上升和資產(chǎn)負(fù)債表