我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制研究.pdf

1、利率市場(chǎng)化是發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必要條件，我國(guó)“十二五”規(guī)劃中明確提出繼續(xù)推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，尤其是存貸款基準(zhǔn)利率市場(chǎng)化的程度的提高，我國(guó)商業(yè)銀行將面臨日益嚴(yán)重的利率風(fēng)險(xiǎn)。在銀行業(yè)日益開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境下，利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低對(duì)提高銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力起到關(guān)鍵性作用。利率風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、計(jì)量和控制等諸多方面，本文詳細(xì)介紹了西方商業(yè)銀行使用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，并通過(guò)這些方法的比較，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)狀，認(rèn)為利率敏感性缺口

2、和持續(xù)期法是目前最適合我國(guó)商業(yè)銀行的計(jì)量方法。利率風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)有效利率風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，利率風(fēng)險(xiǎn)控制主要分為表內(nèi)控制和表外控制兩類(lèi)。結(jié)合我國(guó)實(shí)際，由于國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，避險(xiǎn)工具較少，因此，目前利率風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)主要集中在資產(chǎn)負(fù)債管理，著重在主動(dòng)性較強(qiáng)的資產(chǎn)管理。
　　 本文采用利率敏感性缺口法對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析，表明國(guó)有銀行的“短存長(zhǎng)貸”傾向更明顯，利率風(fēng)險(xiǎn)暴露比股份制銀行大，國(guó)有銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理的