銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》最后沖刺密押試卷

1、中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class《風(fēng)險管理風(fēng)險管理》最后沖刺密押試卷最后沖刺密押試卷一、單選題一、單選題1商業(yè)銀行(B)的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險規(guī)避C風(fēng)險補償D風(fēng)險對沖2下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是(A)。A按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C按損失結(jié)果

2、可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險D按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類3假設(shè)隨機變量X服從二項分布B(10，01)，則隨機變量X的均值為()，方差為(A)。A1，09B09，1C1，1D09，094(D)是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C自我

3、對沖D市場對沖5甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于(A)。A風(fēng)險補償B風(fēng)險轉(zhuǎn)移C風(fēng)險分散D風(fēng)險對沖6下列對于久期公式的理解，不正確的是(D)。A收益率與價格反向變動B價格變動的程度與久期的長短有關(guān)C久期越長，價格的變動幅度越大D久期公式中的D為修正久期7在銀行風(fēng)險管理中，銀行(A)的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)

4、險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等A高級管理層B董事會C監(jiān)事會中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：class中華考試網(wǎng)：論壇：bbs課程：classB033C075D02516客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(A)的計量和評價，反映客戶()的大小。A償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險B盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險C收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險D償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險17根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為600

5、％，第一年的邊際死亡率為250％，則隱含的第二年邊際死亡率為(B)。A350％B359％C369％D600％解釋：CMR2=1SR1SR2，因此SR2=1(1600％)2.5%18某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為亞000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(D)。A133％B233％C300％D367％19下列關(guān)于長期次級債務(wù)

6、的說法，正確的是(C)。A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D長期次級債務(wù)不能計人附屬資本20如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(C)。A這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的C這兩筆貸款同時發(fā)生

7、損失的可能性比較大D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總21系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由(D)的變動反映出來。A借款人管理層因素D借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C借款人所在行業(yè)因素D宏觀經(jīng)濟因素22客戶信用評級中，違約概率的估計包括(A)兩個層面。A單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債