異方差性的white檢驗及處理方法_第1頁
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1、實驗二實驗二異方差模型的異方差模型的whitewhite檢驗與處理檢驗與處理【實驗?zāi)康膶嶒災(zāi)康摹空莆债惙讲钚缘膚hite檢驗及處理方法【實驗原理實驗原理】1.定性分析異方差(1)經(jīng)濟變量規(guī)模差別很大時容易出現(xiàn)異方差。如個人收入與支出關(guān)系,投入與產(chǎn)出關(guān)系。(2)利用散點圖做初步判斷。(3)利用殘差圖做初步判斷。2、異方差表現(xiàn)與來源異方差通常有三種表現(xiàn)形式(1)遞增型(2)遞減型(3)條件自回歸型。3、White檢驗(1)不需要對觀測值排序

2、,也不依賴于隨機誤差項服從正態(tài)分布,它是通過一個輔助回歸式構(gòu)造?2統(tǒng)計量進行異方差檢驗。White檢驗的零假設(shè)和備擇假設(shè)是H0:(4-1)式中的ut不存在異方差,H1:(4-2)式中的ut存在異方差。(2)在不存在異方差假設(shè)條件下,統(tǒng)計量TR2??2(5)其中T表示樣本容量,R2是輔助回歸式(4-3)的OLS估計式的可決系數(shù)。自由度5表示輔助回歸式(4-3)中解釋變量項數(shù)(注意,不計算常數(shù)項)。TR2屬于LM統(tǒng)計量。(3)判別規(guī)則是若T

3、R2??2?(5)接受H0(ut具有同方差)若TR2?2?(5)拒絕H0(ut具有異方差)【實驗軟件實驗軟件】Eview6【實驗要求實驗要求】熟練掌握異方差white檢驗方法【實驗內(nèi)容實驗內(nèi)容】建立并檢驗我國部分城市國民收入y和對外直接投資FDI異方差模型【實驗方案設(shè)計實驗方案設(shè)計】下表列出了我國部分城市國民收入y和對外直接投資FDI的統(tǒng)計資料,并利用統(tǒng)計軟件Eviews建立異方差模型。地區(qū)YFDI北京32061219126天津2653

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