garch模型介紹_第1頁
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文檔簡介

1、1GARCH模型與應用簡介模型與應用簡介(20065)0.前言前言……………………………………………..21.GARCH模型模型………………………………………….72.模型的參數(shù)估計模型的參數(shù)估計………………………………………163.模型檢驗模型檢驗………………………………………………274.模型的應用模型的應用……………………………………………325.實例實例……………………………….……………………426.某些新進展某些新進展………

2、……………….…………………...46參考文獻參考文獻………………………………………………50附錄附錄:常用的條件期望公式常用的條件期望公式……………………....513(再用再用E[x????(yt1yt2…)?yt1yt2…]=?(yt1yt2…)E[x?yt1yt2…]并取并取x=(yt?)?(yt1yt2…)=[?(yt1yt2…)?]由(0.1)(0.2)可得可得)=?0Var?(yt1yt2…)2E[?(yt1yt2…)?]

3、2=?0Var?(yt1yt2…).(0.5)即有即有:?0=Var(yt)=Var(?(yt1yt2…))Var(et).(0.6)此式表明此式表明yt的方差的方差(=?0)可表示為可表示為:回歸函數(shù)的方差回歸函數(shù)的方差(Var(?(yt1yt2…))與殘差的方差與殘差的方差(Var(et))之和之和.下邊討論下邊討論et的條件均值條件均值與條件方差條件方差.為了符號簡便為了符號簡便以下記以下記Ft1=yt1yt2….首先考慮首先考慮

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