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文檔簡介
1、該文旨在介紹與比較風(fēng)險價值量化的初步也是最常用的方法.因為近幾年金融界對風(fēng)險管理的要求與日俱增,且隨著數(shù)學(xué)作為一種工具漸漸與金融學(xué)融合發(fā)展為“金融數(shù)學(xué)”,“數(shù)理金融”等邊緣學(xué)科的發(fā)展,以及計算機(jī)復(fù)雜模擬能力的提高,計算風(fēng)險量化值在中國也會成為可能.所以有必要系統(tǒng)地從基礎(chǔ)開始討論這個問題.該文系統(tǒng)介紹了國際上經(jīng)常使用的四種風(fēng)險量化方法.即△-正態(tài)方法,應(yīng)力測試,結(jié)構(gòu)蒙特卡羅法與歷史模擬法,然后從方法的優(yōu)劣,適用情況,應(yīng)用的難易程度等方面對
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