開放競爭趨勢下的商業(yè)銀行信用風險管理.pdf

1、西南財經大學碩士學位論文開放競爭趨勢下的商業(yè)銀行信用風險管理姓名：史志紅申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：李燕君20030601的矛盾在我國商業(yè)銀行的信貸經營管理中表現(xiàn)得尤其突出?？蛻羰巧蘪業(yè)銀行最重要的資源，商業(yè)銀行競爭的核心是對客戶的競爭，而信用，，風險則是伴隨著銀行對客戶授信活動的開展而產生的，客戶競爭的加腳必然使銀行面臨著更大程度的信用風險。商業(yè)銀行信用風險管理的本質在于尋求一種平衡，在業(yè)務發(fā)展與風險控制之間的平衡。在我國

2、計劃體制下的銀行向市場經濟下商業(yè)銀行轉型的過程中，銀行的風險意識得到增強，風險管理的組織及制度系統(tǒng)初步形成，但在對風險的認知上卻存在著片面性，側重于風險損失可能性的一面，而忽視風險中蘊含收益機會的特性，在風險管理上強調對風險的規(guī)避，而不注重對客戶的識別和市場的開拓。在這種行為模式下，銀行風險管理與業(yè)務發(fā)展之間的矛盾將不可避免，因為對客戶的開拓識別是信用風險管理的基本功能，也是商業(yè)銀行加強市場競爭的內在要求，一味地強調風險規(guī)避，不重視對客

3、戶的開拓識別，只會使銀行喪失獲利的機會，這不僅與商業(yè)銀行追求利潤最大化的原則是相違背，也不利于商業(yè)銀行風險管理水平|的提高和競爭能力的增強。在這一現(xiàn)實背景下，從分析我國商業(yè)銀行當前存在的一些非市場化的信貸行為入手，從體制、制度及風險管理等社會及技術方面的因素探究其產生的原因，并進而從信用風險管理的機制及技術上的改進和創(chuàng)新提出適應市場經濟運行要求的市場化的信用風險管理行為模式的實現(xiàn)途徑，是我寫作論文的基本思路。本文除前言外，共分四章。第一

4、章介紹了信用風險管理的相關理論，以此為以后各章的分析作必要的理論鋪墊。通過不對稱信息下的逆向選擇和道德風險理論分析信用風險的實質、成因和基本特征；通過信貸配給理論分析在信用風險下銀行的信貸行為；指出差別利率、選擇性信貸以及抵押擔保三要素，是銀行控制因借貸雙方信息不對稱而引起的信用風險的三個可選擇變量；通過金融中介理論，分析信用風險管理技術的功能，指出銀行信用風險管理技術的功能正是通過改善交易雙方不對稱的信息結構，利用成本相對較低的風險識