c13 跨時橫截面的混合-簡單面板數(shù)據(jù)分析方法1

1、第13章跨時橫截面的混合跨時橫截面的混合簡單面板數(shù)據(jù)分析方法簡單面板數(shù)據(jù)分析方法摘要:本章引入兩類數(shù)據(jù)，一類獨立混合橫截面數(shù)據(jù)(independentlypooledcrosssection):由不同時點的兩個隨機獨立抽取的橫截面數(shù)據(jù)混合而成，保持獨立性是該數(shù)據(jù)的一個特點。因此，在保持其它條件不變，排除了誤差項之間的相關(guān)性。不同時點，可能意味著總體分布已經(jīng)發(fā)生了變化，所以該類數(shù)據(jù)的分析可用于評價政策的變化。(13.113.2)另一類是面

2、板數(shù)據(jù)(paneldata)或者縱列數(shù)據(jù)(longitudinaldata)該類數(shù)據(jù)通過對同一個橫截面數(shù)據(jù)的個體隨時點的變化進行跟蹤，連續(xù)觀察而得到。同一對象的不同時點觀察，不能保證這類數(shù)據(jù)的獨立性。本章討論面板數(shù)據(jù)分析較為簡單的特殊模型和方法。13.1跨時獨立橫截面的混合跨時獨立橫截面的混合使用獨立混合橫截面數(shù)據(jù)的一個理由是增加樣本容量，并且若因變量和部分自變量保持不隨著時間而變化的關(guān)系，就可以得到更為精確的和更有功效的檢驗統(tǒng)計量。而

3、為了反映總體分布隨時間變化的特征，就需要對模型進行改進：1）引入時間虛擬變量(例如，年度虛擬變量yeardummyvariables)，也就是允許截距可以時變；2）引入時間虛擬變量和某些自變量的交互效應(yīng)，也就是允許斜率可以時變；3）若誤差項隨時間而變時，仍可以使用異方差穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤和統(tǒng)計量或者WLS。?跨時結(jié)構(gòu)變化的鄒至莊檢驗在本節(jié)問題中，鄒至莊檢驗檢驗的是跨時前后模型的結(jié)構(gòu)是否發(fā)生了改變。此時，約束模型的殘差平方和可以通過基于混合后數(shù)

4、據(jù)回歸后計算，而無約束模型的殘差平方和可以通過對兩個時期的數(shù)據(jù)分別回歸后所得殘差平方和加總得到。構(gòu)造方法見C7.4和C8.2(異方差穩(wěn)健的形式)。構(gòu)造鄒至莊檢驗的另一種方法是，引入時間虛擬變量，并讓其和所有(部分)自變量進行交互，然后檢驗該虛擬變量和所有交互項是否聯(lián)合顯著的。對多期的鄒至莊檢驗，假定有T個時期和k個解釋變量，那么約束模型中的待估參數(shù)為kT，殘差平方和記為，其F檢驗的自由度為nkT而無約束模型的待估參數(shù)為T(k1)殘差平方

5、和為T個時期分別做回歸，回歸后的殘差平方和之和()，其F檢驗的自=12…由度為nT(k1)；如此可以得到F檢驗統(tǒng)計量：.=?nT(k1)(?1)當(dāng)然該檢驗對異方差不能保持穩(wěn)健性。如果要得到異方差穩(wěn)健的檢驗還要回到使用交互項進行聯(lián)合檢驗的辦法。13.2利用混合橫截面做政策分析利用混合橫截面做政策分析混合橫截面分析對于評價某一事件或者政策的影響可能非常重要。當(dāng)某些外生事件(通常是政府的政策)改變了個人、家庭、企業(yè)或城市的運行環(huán)境時，就產(chǎn)生了

6、自然實驗(naturalnaturalexperimentexperiment)或者被稱為準(zhǔn)實驗(quasiexperiment)。在一個自然實驗中總有不受政策變化影響的13.3兩期面板數(shù)據(jù)的分析如果對一橫截面數(shù)據(jù)中的個體，進行連續(xù)兩期的觀測，那就得到了兩期面板數(shù)據(jù)。對于面板數(shù)據(jù)，我們可以從誤差項中分離出隨時間不變的不可觀測因素，一般被稱為為非觀測效應(yīng)(unobservedunobservedeffecteffect)或者固定效應(yīng)(fi

7、xedfixedeffecteffect)，即因個體而異但隨時間固定的不可觀測因素的綜合效應(yīng)，或者被稱為非觀測異質(zhì)性(unobservedunobservedheterogeneityheterogeneity).從誤差項中分離出隨時間變化但不隨個體變化的不可觀測因素可以由時間虛擬變量來刻畫。在面板數(shù)據(jù)分析中，誤差項會隨著個體和時間而變，從而其被稱為特質(zhì)誤差(idiosyncraticidiosyncraticerrerr)或時變誤差(

8、timetimevaryingvaryingerrerr)并記為。這樣，一個兩年份的面板數(shù)據(jù)模型可以表示為:，t=12=0011…是時間虛擬變量，當(dāng)t=2，取值為1，否則為0；常被稱為復(fù)合誤差(compositecomposite=errerr).對上述模型有兩種估計方法，一是：直接把兩期的數(shù)據(jù)混合起來，也就是以為擾動項進行OLS估計，但這需要一個前提，那就是自變量和不相關(guān)。若相關(guān)了，所得估計是有偏的和不一致的。這種偏誤被稱為異質(zhì)性偏誤