探析現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風險量化管理在中國的運用.pdf

1、信用風險是目前中國商業(yè)銀行所面臨的最主要的金融風險之一,同金融發(fā)達國家相比,中國商業(yè)銀行的信用風險管理還處于一個較低層次,尤其信用風險的量化管理更是薄弱環(huán)節(jié).鑒于此,該文在對目前較有影響的現(xiàn)代信用風險度量模型評析的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國的實際情況,著力從量化管理的角度出發(fā),研究探討現(xiàn)代信用風險量化管理模型和方法在中國商業(yè)銀行運用的可行性.該文由三部分組成,共五章.首先,在對信用風險以及其量化管理概述的基礎(chǔ)上闡述了傳統(tǒng)商業(yè)銀行信用風險度量方法的

2、局限性,并就現(xiàn)代信用風險量化管理方法特征、發(fā)展趨勢及目前主流信用風險度量模型進行了評析.其次,通過分析中國商業(yè)銀行信用風險的成因、管理現(xiàn)狀及存在問題,著重探討了現(xiàn)代信用風險量化管理模型和方法在中國運用的可行性,就其在信用資產(chǎn)定價、績效評估、信用風險監(jiān)管和信用衍生產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的運用進行實例演證和適用性評析.最后,就建立適合中國商業(yè)銀行信用風險量化管理的制度和方法提出初步構(gòu)想,并建議相關(guān)具體舉措.該文避免繁瑣的理論重復(fù)和數(shù)理演示,注重從相