商業(yè)銀行組合信貸決策方法及其應(yīng)用研究.pdf

1、對20世紀(jì)90年代以來世界銀行危機案例的分析表明,信貸決策不當(dāng)是造成銀行危機的主要原因之一。商業(yè)銀行信貸決策質(zhì)量不高,直接導(dǎo)致了問題貸款——決定銀行生死存亡的風(fēng)險因素之一的產(chǎn)生。其次,信貸資源的“稀缺性”也客觀地要求高質(zhì)量、科學(xué)的信貸決策。所以,對商業(yè)銀行信貸決策方法進行研究具有十分重要的現(xiàn)實意義。目前國內(nèi)外商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理模式一般是通過控制單筆貸款的風(fēng)險實現(xiàn)的,但單筆貸款的最優(yōu)并不意味著銀行貸款總體的最優(yōu)。組合管理作為商業(yè)銀行風(fēng)

2、險管理的高級階段,由于直接參與了商業(yè)銀行效益的創(chuàng)造,所以正日益受到業(yè)界的重視。本文從組合貸款的多目標(biāo)決策和基于區(qū)間數(shù)的不確定性決策兩方面,對商業(yè)銀行組合信貸決策方法進行研究。本文首先在現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的框架下,提出了基于有效前沿的貸款組合多目標(biāo)決策方法。建立了商業(yè)銀行組合信貸決策的收益-風(fēng)險模型,并將多目標(biāo)決策的相關(guān)理論與方法應(yīng)用于商業(yè)銀行的組合信貸決策中,并通過幾何方法對該多目標(biāo)決策模型求解。該方法不僅化解了多目標(biāo)決策問題不便直接求解

3、的不足,而且使商業(yè)銀行決策層能充分考慮到黃金客戶(或受限客戶)的項目貸款要求,兼顧了銀企雙方共同發(fā)展的長遠目標(biāo)。其次,在考慮到商業(yè)銀行風(fēng)險承受能力的前提下,本文提出基于收益率形式VaR約束的貸款組合多目標(biāo)決策方法,并對該方法進行了實證檢驗,同時就VaR約束的相關(guān)參數(shù)和VaR％有效變動區(qū)間的確定進行了討論。再次,由于銀行貸款面臨的收益和風(fēng)險的不確定性,本文運用區(qū)間數(shù)的相關(guān)理論,提出基于區(qū)間數(shù)的不確定性組合信貸決策方法,建立了基于區(qū)間數(shù)的參