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文檔簡介
1、目前,開放式基金受到了個人投資者和機構(gòu)投資者的青睞,其規(guī)模和數(shù)量遠遠超過了封閉式基金,成為基金市場名副其實的主流品種,同時也日益成為我國證券市場上最重要和最有發(fā)展?jié)摿Φ臋C構(gòu)投資者,對促進證券市場投資者結(jié)構(gòu)的改善起到了重要的作用。那么,對我國開放式基金的績效分析無疑有著很強的現(xiàn)實意義。
因此,本文的研究意義在于:對我國開放式證券投資基金選股能力與擇時能力做一個理論上的探討,應(yīng)用國際上較為成熟的T-M模型和H-M模型及其擴展模型對
2、中國開放式證券投資基金2007年1月24日至2008年4月23日的選股能力和擇時能力進行實證分析和評估,探討研究方法和模型的適應(yīng)性,為今后進一步的研究提供階段性的結(jié)論和參考性的建議。
本文首先對證券投資基金選股擇時能力評價理論與方法進行較為系統(tǒng)地回顧與總結(jié)。在此基礎(chǔ)上,運用T-M與H-M單因素模型、TM-FF3與HM-FF3三因素模型對中國25只開放式基金的選股能力與擇時能力進行了實證分析,得出如下結(jié)論:總體而言,我國開放式基
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