利率市場化下銀行危機(jī)的預(yù)警與防范研究.pdf

1、盡管目前我國利率尚未完全市場化，但是利率體系市場化將是大勢所趨。在利率市場化條件下，利率將更多的接受市場力量的影響，遵循市場規(guī)律運行，利率水平變動頻繁且難以預(yù)測。利率市場化對我國銀行業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境與內(nèi)部經(jīng)營管理活動都將產(chǎn)生巨大的影響，給我國銀行業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險、違約風(fēng)險、利率風(fēng)險，處理不當(dāng)有可能把風(fēng)險轉(zhuǎn)化為銀行體系的危機(jī)。因此，在利率市場化條件下，對銀行危機(jī)的預(yù)警與防范顯得尤為重要。 本文采用理論與實踐相結(jié)合、實證分析與規(guī)范分析

2、相結(jié)合以及比較和邏輯推理的研究方法，從利率市場化對我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理所產(chǎn)生的影響及由此生成的風(fēng)險出發(fā)，對利率市場化下的銀行危機(jī)進(jìn)行了實證分析，并分析了目前我國在銀行危機(jī)的預(yù)警與防范方面存在的不足。最后以發(fā)展的觀點，設(shè)計出一套適合我國國情的銀行危機(jī)預(yù)警體系，并從完善我國金融安全網(wǎng)的制度安排、提高商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力、加強(qiáng)對國際游資的控制三個角度提出了防范銀行危機(jī)的對策和建議。 本文主要創(chuàng)新之處是，設(shè)計了一個適合我國國情的銀行危機(jī)

3、預(yù)警模型——“三系統(tǒng)加權(quán)法預(yù)警模型”，從指標(biāo)體系、預(yù)警界限、數(shù)據(jù)處理和燈號顯示四部分進(jìn)行了構(gòu)建。首先，結(jié)合我國當(dāng)前的實際情況和統(tǒng)計數(shù)據(jù)索取的可能性，設(shè)計了一套反映我國銀行體系風(fēng)險大小的指標(biāo)體系，涉及先行指標(biāo)、基礎(chǔ)指標(biāo)、中間指標(biāo)三大類，14個監(jiān)測指標(biāo)；其次，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史經(jīng)驗，以及參考不同發(fā)展階段的特征，確定各指標(biāo)的預(yù)警界限值；第三，運用德爾非法對各子系統(tǒng)及其內(nèi)部指標(biāo)進(jìn)行了二級賦權(quán)，創(chuàng)新性的使用指標(biāo)值映射管理辦法，對各指標(biāo)的取值進(jìn)行綜