基于博弈論的財產(chǎn)保險市場隱蔽信息問題研究.pdf

1、自1980年恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)以來，我國的財產(chǎn)保險業(yè)得到了快速的發(fā)展，并逐漸成為金融行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。然而，由于起步較晚、起點(diǎn)較低，我國的財產(chǎn)保險理論研究落后于保險實(shí)踐的發(fā)展，實(shí)踐中出現(xiàn)的一些問題，如質(zhì)量不確定性問題和逆向選擇問題，給保險公司的經(jīng)營帶了了巨大的風(fēng)險。面對高風(fēng)險，保險人呼喚科學(xué)的理論以指導(dǎo)實(shí)踐。同時，財產(chǎn)保險領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)研究也亟待拓展。為此，針對財產(chǎn)保險領(lǐng)域內(nèi)隱蔽信息問題的研究就具有重要的意義，也具有緊迫性。而博弈論作為研

2、究信息不對稱問題的方法論基礎(chǔ)，很適合對財產(chǎn)保險領(lǐng)域內(nèi)的隱蔽信息問題進(jìn)行研究。 正是基于這樣的考慮，論文利用博弈論方法重點(diǎn)對我國財產(chǎn)保險市場中的隱蔽信息問題進(jìn)行了深入研究，對為什么會存在質(zhì)量不確定性問題、怎樣解決質(zhì)量不確定性問題以及如何防范和控制逆向選擇問題做出了詳細(xì)的解答。具體地，論文主要包括如下內(nèi)容。 一、對產(chǎn)險領(lǐng)域內(nèi)隱蔽信息問題的相關(guān)研究進(jìn)行了綜述和評論國外對質(zhì)量不確定性問題的研究比較少，這主要是由研究背景與產(chǎn)險市場

3、特征所決定的。國外學(xué)者習(xí)慣于將不對稱信息問題劃分為逆向選擇與道德風(fēng)險兩大類，并直接把質(zhì)量不確定性問題并入到逆向選擇問題中。更為重要的是，西方國家的保險市場很成熟，具有良好的信用體系，而市場信用是解決質(zhì)量不確定性問題的最好方法，因此國外學(xué)者也沒有研究質(zhì)量不確定性問題的動力。與質(zhì)量不確定性不同，國內(nèi)外學(xué)者對逆向選擇問題的研究非常多。這些文獻(xiàn)可以分為兩大類，一類重點(diǎn)研究逆向選擇理論，另一類則探討逆向選擇問題的解決方法。論文對其中的一些經(jīng)典文獻(xiàn)

4、進(jìn)行了總結(jié)和梳理，并在此基礎(chǔ)上歸納出了六種防范逆向選擇的方法。論文對這些方法進(jìn)行了評論，并指出了它們的不足。 二、分析了我國財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)和特征不同國家的財產(chǎn)保險市場具有不同的結(jié)構(gòu)和特征，因而隱蔽信息問題所具備的特點(diǎn)也不盡相同。論文分析我國財產(chǎn)保險市場結(jié)構(gòu)和特征的目的，就是希望能明確我國產(chǎn)險市場上隱蔽信息問題所具備的特殊性。概括地講，論文從市場競爭結(jié)構(gòu)與營銷結(jié)構(gòu)兩個方面分析了我國財產(chǎn)保險的結(jié)構(gòu)，從保險公司的經(jīng)營目標(biāo)、保險市場

5、的信用以及居民的保險意識三個方面分析了我國財產(chǎn)保險市場的特征。我國財產(chǎn)保險市場的結(jié)構(gòu)與特征之間有著復(fù)雜的關(guān)系，某些特征是由市場結(jié)構(gòu)引起的，但同時這些特征也會強(qiáng)化初始的市場結(jié)構(gòu)。具體來說，財產(chǎn)保險公司把保費(fèi)收入最大化作為首要的經(jīng)營目標(biāo)，一方面加劇了市場競爭，另一方面也會造成保險銷售人員的不誠實(shí)守信行為，從而造成市場信用的缺失。同樣，薄弱的保險意識限制了保險公司的營銷模式，加深了保險人對代理人的依賴程度，從而有可能促發(fā)更多的不誠實(shí)守信行為，

6、進(jìn)而加劇市場的惡性競爭。 三、進(jìn)行四方面的創(chuàng)新在前兩項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，論文進(jìn)行了四方面的創(chuàng)新。概括起來，本論文的主要創(chuàng)新可總結(jié)為如下四點(diǎn)：其一是給出了一種適合數(shù)學(xué)建模的產(chǎn)險產(chǎn)品質(zhì)量的定義，并結(jié)合我國財產(chǎn)保險市場的特征，對為什么存在質(zhì)量不確定性問題做出了回答；其二是在信號傳遞模型的基礎(chǔ)上建立一個信號博弈模型，通過引入懲罰機(jī)制和聯(lián)合信號發(fā)送機(jī)制對模型進(jìn)行改進(jìn)，并對銀保合作進(jìn)行了另一個角度的闡釋，指出銀保合作是一種可行的解決質(zhì)量不確定性

7、問題的方法；其三是定義了投保大戶，建立了保險人與投保大戶之間的二周期討價還價博弈模型，并通過對模型的分析提出了控制投保大戶逆向選擇行為所帶來損失的方法；其四是定義了投保小戶，建立了投保小戶和意見領(lǐng)袖的決策模型，并提出了通過提高居民保險意識來解決投保小戶逆向選擇問題的思路。 解決財產(chǎn)保險市場上的質(zhì)量不確定性和逆向選擇，不僅有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也可以增強(qiáng)整個社會防范風(fēng)險的能力，有利于社會經(jīng)濟(jì)的長期穩(wěn)定發(fā)展。此外，需要說明的是，質(zhì)量