關(guān)于我國工業(yè)增加值的統(tǒng)計建模與預(yù)測.pdf

1、本文搜集了我國2001年1月至2005年12月各月工業(yè)增加值的歷史數(shù)據(jù)，利用時間序列分析的理論和方法進(jìn)行建模。首先根據(jù)數(shù)據(jù)散點圖將序列分解成三部分：趨勢項、季節(jié)項和隨機項。通過Eviews軟件提供的季節(jié)調(diào)整方法，得出經(jīng)過季節(jié)調(diào)整后的序列圖形大體上與二次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)類似，于是分別用這兩個函數(shù)去模擬，通過比較，二次函數(shù)效果更好一些，同時得出用二次函數(shù)預(yù)測趨勢項的結(jié)果。其次對去除趨勢項后的序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整得到了各月的季節(jié)因子。然后通過觀察對

2、原序列去掉趨勢項和季節(jié)項后剩余的隨機項曲線圖，發(fā)現(xiàn)隨機項并不平穩(wěn)，于是采用一階差分使序列變得平穩(wěn)。通過對差分后序列的自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖的分析，分別采用ARMA(1，1)、ARMA(2，1)、ARMA(2，0)三種模型進(jìn)行模擬，經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)ARMA(1，1)模型效果最好。最后，用此模型對2006年1月和2月隨機項進(jìn)行預(yù)測，將預(yù)測的趨勢項乘上季節(jié)因子再加上隨機項，最終得到2006年1月和2月工業(yè)增加值的預(yù)測值。通過和實際值的對比，表明用二