相機權益評價的數(shù)值算法研究.pdf

1、華中科技大學博士學位論文相機權益評價的數(shù)值算法研究姓名：梅正陽申請學位級別：博士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：任佳剛;劉次華20061015華 中 科 技 大 學 博 士 學 位 論 文 華 中 科 技 大 學 博 士 學 位 論 文 V忽略高階項 ( ) ? o t ，風險中性概率重寫為 2 2 1 2 2 (3 1) 1 2 [ ] ( 1)δ µ? σ ? δ δ δt t p v v? = + + ? +22 2

2、2 4(1 ) 1 4 [ 4 ] ( 1)δ µ? σ ? δ δt t p v v? ? = + + +23 2 2 ( 3) 1 2 [ 1 ] ( 1)δ µ? σ ? δ δt t p v v? = + + ? +。 方法二： 方法二：依賴于多個不確定源的相機權益的評價也是一個重要的問題，利用基于兩基礎資產(chǎn)相機權益的多項式模型，引進兩個新的參數(shù)，修改多項式對稱模型為非對稱模型，推導出基于兩基礎資產(chǎn)相機權益定

3、價的風險中性概率： 命題 命題 2：假設兩種基礎資產(chǎn)價格對數(shù)變化滿足特定形式，對于兩連續(xù)隨機變量對1 2 { ( ), ( )} ξ ξ t t ，用離散隨機變量對 1 2 { , } α α ξ ξ 來逼近連續(xù)隨機變量對 1 2 { ( ), ( )} ξ ξ t t ，且要求離散隨機變量對 1 2 { , } α α ξ ξ 有下表所示的聯(lián)合分布列： ttααξξ12( )( )1 v 1 1 1 2 v δ ?1 1 v δ ?

4、2 v p1 0 p5 2 2 1 2 v δ ?0 p3 0 2 2 v δ ?p2 0 p4 其中取 λσ ? i i i v t = ， 1,2 i = ， p p p p p + + + + = + + + = 1 2 3 4 5 1，當 0 ?t → 時， 則寫在兩基礎資產(chǎn)價格對數(shù)變化上的相機權益的風險中性概率為： 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 [ ( (2 ) ) ] &