試論商業(yè)銀行資本管理.pdf

1、中國(guó)人民銀行金融研究所碩士學(xué)位論文試論商業(yè)銀行資本管理姓名：陳玉博申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：魏盛鴻20061001內(nèi)容提要2者一方面要保證銀行資本充足水平能符合各方面要求，一方面要在現(xiàn)有的資本水平基礎(chǔ)上，靈活有效的對(duì)其進(jìn)行配置。2、美國(guó)先進(jìn)商業(yè)銀行感受到資本壓力的時(shí)候，一方面對(duì)總量資產(chǎn)進(jìn)行壓縮，對(duì)其進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重大的資產(chǎn)比重，增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小的資產(chǎn)比重；一方面通過(guò)各種渠道來(lái)補(bǔ)充資本金水平，并且在現(xiàn)有的資本水平上進(jìn)

2、行有效的資本配置，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力。3、雖然美國(guó)有發(fā)達(dá)的外部融資渠道，在補(bǔ)充資本時(shí)也會(huì)利用股票、債券和一些創(chuàng)新性的資本工具進(jìn)行融資，但是美國(guó)先進(jìn)商業(yè)銀行仍把內(nèi)部積累當(dāng)作最主要的渠道，這是因?yàn)槠溆凭玫淖⒅貎?nèi)部積累的傳統(tǒng)，同時(shí)也由于其很強(qiáng)的盈利能力，有進(jìn)行內(nèi)部積累的本錢。4、美國(guó)先進(jìn)商業(yè)銀行進(jìn)行資本配置的優(yōu)勢(shì)在于擁有完備的數(shù)據(jù)庫(kù)并投入大量人力物力財(cái)力長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)方面的研究工作。5、我國(guó)商業(yè)銀行由于歷史問(wèn)題和體制問(wèn)題，

3、包袱比較嚴(yán)重，資本觀念形成較晚。因此我國(guó)商業(yè)銀行資本充足水平嚴(yán)重不足，其原因可歸結(jié)為我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部原因和外部原因。內(nèi)部原因主要包括：國(guó)有商業(yè)銀行的所有者缺位，產(chǎn)權(quán)不清晰，責(zé)權(quán)不明確；我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡漠，資本觀念落后；風(fēng)險(xiǎn)控制能力低下，盈利能力較弱。外部原因主要包括：外部融資環(huán)境不理想；融資有嚴(yán)格的政策限制；資本市場(chǎng)創(chuàng)新不足，缺乏靈活有效的融資工具等。6、我國(guó)商業(yè)銀行資本配置手段落后：數(shù)據(jù)庫(kù)不完善，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的研

4、究都處于落后狀態(tài)，人力物力財(cái)力的投入和美國(guó)先進(jìn)商業(yè)銀行相比有很大差距。7、我國(guó)商業(yè)銀行要提高資本充足率水平，必須做到：轉(zhuǎn)變落后的經(jīng)營(yíng)觀念，完善公司治理機(jī)制；提高自身盈利能力，降低不良資產(chǎn)比率；積極爭(zhēng)取上市籌資和財(cái)政注資；同時(shí)國(guó)家也應(yīng)該考慮減輕銀行稅收負(fù)擔(dān)，加大營(yíng)業(yè)稅返還。8、我國(guó)商業(yè)銀行要改善資本配置狀況，就需要：完善數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)，加大對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段研究的投入，開(kāi)發(fā)出適合我國(guó)國(guó)情的各種計(jì)量模型，從而實(shí)現(xiàn)資本的有效配置，爭(zhēng)取營(yíng)利性、安