反洗錢監(jiān)管與監(jiān)測(cè)的方法研究.pdf

1、在洗錢與反洗錢博弈過(guò)程中，雙方存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱，洗錢方較反洗錢方具有明顯的信息優(yōu)勢(shì)。根據(jù)貨幣金融學(xué)的“格萊欣法則”，即“劣幣驅(qū)逐良幣”法則，最終洗錢活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生影響正常企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、動(dòng)搖金融市場(chǎng)的穩(wěn)定、引發(fā)政策失控與不穩(wěn)定等不良后果；同時(shí)，與洗錢活動(dòng)密切相連的走私、販毒、黑社會(huì)、恐怖主義等上游犯罪活動(dòng)更是對(duì)于各國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)貽害頗深。因而洗錢活動(dòng)被國(guó)際社會(huì)公認(rèn)為是一個(gè)不斷孳生的毒瘤，反洗錢也發(fā)展成為隨著洗錢活動(dòng)日臻完善的新生體系。近些年

2、來(lái)，洗錢與反洗錢活動(dòng)更是引起國(guó)際社會(huì)越來(lái)越廣泛的關(guān)注。 本文著重反洗錢監(jiān)管與監(jiān)測(cè)方法的研究，主要內(nèi)容歸納如下： 首先，從洗錢與反洗錢過(guò)程中的角色辨識(shí)切入，通過(guò)深入分析洗錢方、金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)三方的利益需求，構(gòu)建了相互間的博弈模型。在此基礎(chǔ)上提出了分階段監(jiān)管的思想，并構(gòu)建了反洗錢監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制。 其次，對(duì)于反洗錢中監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行了辨識(shí)研究。依據(jù)國(guó)家大額可疑支付交易報(bào)告數(shù)據(jù)項(xiàng)和國(guó)內(nèi)外案例，提取出反洗錢監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵屬性項(xiàng)，

3、設(shè)計(jì)建立了交易監(jiān)測(cè)示例數(shù)據(jù)庫(kù)；而后將方法研究與仿真驗(yàn)證分開(kāi)，實(shí)現(xiàn)抽象與具體的分層，形成了高度概括的反洗錢監(jiān)測(cè)方法。本文把洗錢數(shù)據(jù)信息分為交易層、賬戶層、主體層和網(wǎng)絡(luò)層，重點(diǎn)研究前三個(gè)層面。通過(guò)交易層的監(jiān)測(cè)方法研究，提出了短期相對(duì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶特征相對(duì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方式。通過(guò)賬戶層和主體層的監(jiān)測(cè)方法研究，提出了應(yīng)用正常交易模板、正常賬戶模板以及聚類分析的監(jiān)測(cè)方法。 最后，通過(guò)對(duì)于25家上市餐飲旅游公司相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行交易層、賬戶層