中國(guó)銀行業(yè)效率的實(shí)證研究及其影響因素的分析.pdf

1、效率問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題之一，也是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理中追求的目標(biāo)。與速度和粗放式經(jīng)營(yíng)問(wèn)題相比，效率問(wèn)題是一個(gè)更為深層次的問(wèn)題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，銀行業(yè)的發(fā)展最終取決于效率，而不是速度。因此，隨著我國(guó)金融體制改革的深入和金融市場(chǎng)開(kāi)放的逐步擴(kuò)大，對(duì)銀行業(yè)效率問(wèn)題的理論研究與實(shí)際操作是完善我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體系、提高商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要保證。 本文在對(duì)國(guó)外文獻(xiàn)進(jìn)行回顧后，對(duì)國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考察，發(fā)現(xiàn)前沿效率方法是目前此問(wèn)

2、題研究最合適的方法，在投入產(chǎn)出的界定上，結(jié)合我國(guó)實(shí)際及國(guó)際上常見(jiàn)的三種方法，本文提出從銀行經(jīng)營(yíng)的一般性和盈利性兩個(gè)角度出發(fā)的界定方法，并對(duì)效率影響因素的設(shè)置進(jìn)行了歸納，從而得出銀行效率研究的一般框架。 隨后，本文在此框架的基礎(chǔ)上對(duì)1996-2004年的我國(guó)主要商業(yè)銀行效率情況及其影響因素進(jìn)行了實(shí)證分析。文章分別采用參數(shù)方法的隨機(jī)前沿法(SFA)及非參數(shù)方法的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)考察銀行效率，并將DEA方法測(cè)算的效率值分解為純

3、技術(shù)效率與規(guī)模效率，實(shí)證結(jié)果表明：我國(guó)商業(yè)銀行效率呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)；國(guó)有商業(yè)銀行效率明顯低于股份制商業(yè)銀行且受政策影響較大；SFA與DEA兩種方法得出的效率值存在一定差異，但并不明顯；國(guó)有商業(yè)銀行和部分股份制商業(yè)銀行的低效率很大程度上是由于規(guī)模效率低造成的。 進(jìn)一步，本文以樣本銀行的技術(shù)效率為因變量，對(duì)可能影響銀行效率的宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)因素、銀行微觀因素進(jìn)行了多元回歸分析，結(jié)果表明，企業(yè)借貸總量的變化率與銀行效率顯著負(fù)相關(guān)，而