利率市場(chǎng)化條件下的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以中國(guó)建設(shè)銀行為例.pdf

1、當(dāng)前，我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革正處于試點(diǎn)和實(shí)施階段，隨著各種名義利率及資金定價(jià)的市場(chǎng)化程度不斷提高，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，而商業(yè)銀行長(zhǎng)期執(zhí)行中央銀行的規(guī)定利率，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的防范化解能力十分薄弱。為了適應(yīng)利率市場(chǎng)化改革，我國(guó)商業(yè)銀行建立利率風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的需要十分迫切。在這樣的情況下，對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的分析和研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文在系統(tǒng)介紹利率風(fēng)險(xiǎn)的概念、影響因素、衡量方法以及管理策略等理論基礎(chǔ)上，密切聯(lián)系

2、實(shí)際，以中國(guó)建設(shè)銀行為例討論了我國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)因素和應(yīng)采取的管理策略。在具體分析方法上將一般分析與典型案例分析相結(jié)合，有對(duì)普遍性問(wèn)題的論述，也有對(duì)具體問(wèn)題的探討。在對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)和所采取的管理策略的分析中，采取了定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，在對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)因素和資產(chǎn)負(fù)債期限調(diào)整效果進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上，采用利率敏感性缺口分析方法對(duì)上述問(wèn)題加以量化，并且對(duì)下一步中國(guó)建設(shè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理上可以