基于主成分和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的違約概率應(yīng)用研究.pdf

1、基于主成分和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的違約概率應(yīng)用研究1摘要摘要隨著世界金融一體化趨勢(shì)和金融市場(chǎng)波動(dòng)性的加劇商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理已成為國(guó)內(nèi)外政府、金融機(jī)構(gòu)乃至企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。因此對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)管就顯得非常迫切。本文以滬深兩市的54家上市公司作為樣本首先對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類(lèi)分析，將樣本大致的分成兩種情況：正常和財(cái)務(wù)失敗。然后選取相對(duì)合理的指標(biāo)體系使用主成分分析對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效的壓縮進(jìn)而構(gòu)造出了主成分因子，得出主成分方法的總得分。

2、而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）以主成分因子作為輸入因子構(gòu)造出相應(yīng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這兩種方法的結(jié)合，克服了主成分分析方法的最后結(jié)論的主觀判斷且通過(guò)主成分因子減少了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的中間層節(jié)點(diǎn)的數(shù)目，從而提高了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)性能。最后是混合模型和純粹用主成分方法得出的結(jié)果進(jìn)行比較。實(shí)證結(jié)果表明該種混合模型的識(shí)別誤差很小且效率較高為商業(yè)銀行有效地評(píng)估和識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)提供了一種可行的方法。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)聚類(lèi)分析聚類(lèi)分析主成分分析主成分分析神經(jīng)

3、網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混合模型混合模型基于主成分和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的違約概率應(yīng)用研究3目錄目錄第1章緒言????????????????????緒言??????????????????????????????????????????????111選題意義及背景???????????????????????????112國(guó)外研究現(xiàn)狀????????????????????????????113國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀????????????????????????

4、????314各種模型的不足和本文的創(chuàng)新?????????????????????4第2章信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及各種模型??????????信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及各種模型????????????????????????????????????52.1信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及其博弈分析?????????????????????52.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型綜述????????????????????????6第3章理論模型??????????????理論模型???

5、???????????????????????????????????????????83.1企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量??????????????????????????83.2模型機(jī)理???????????????????????????????8第4章實(shí)證分析?????????????實(shí)證分析????????????????????????????????????????????????16164.1研究樣本的界定????????????

6、?????????????????164.2研究樣本的選取?????????????????????????????164.3解釋變量的選擇?????????????????????????????17第5章實(shí)證步驟及結(jié)果???????實(shí)證步驟及結(jié)果?????????????????????????????????????????????????191951聚類(lèi)分析????????????????????????????????195.

7、2用主成分分析得出因子變量???????????????????????195.3構(gòu)造BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)????????????????????????????27第6章結(jié)論及建議結(jié)論及建議??????????????????????????????????????????????????????????3131參考文獻(xiàn)??????????????參考文獻(xiàn)????????????????????????????????????????????