基于STEP協(xié)議的證券行情分析系統(tǒng)（LEVEL-2）的研究與實(shí)現(xiàn).pdf

1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國(guó)證券市場(chǎng)越來(lái)越受到國(guó)家的重視，中國(guó)證券市場(chǎng)變得壯大和成熟，證券市場(chǎng)的技術(shù)也得到了很大的發(fā)展。然而我國(guó)證券市場(chǎng)行情的分析還存在著很大的問(wèn)題。滬深證券交易所和券商和其他機(jī)構(gòu)間都采用各自設(shè)計(jì)的非標(biāo)準(zhǔn)化的接口，數(shù)據(jù)信息交換模式不統(tǒng)一，編碼方式不統(tǒng)一，接口定義不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程不統(tǒng)一，存在對(duì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的適應(yīng)性較差、適應(yīng)成本高，不同市場(chǎng)間難于有效交換信息等問(wèn)題。交易系統(tǒng)的改革也帶動(dòng)了行情分析系統(tǒng)的改革和提高，證券市場(chǎng)需要一個(gè)高

2、質(zhì)量、快速、大信息量的行情分析系統(tǒng)。這就需要引入國(guó)際化的信息交換協(xié)議。 在國(guó)外，一些成熟的證券市場(chǎng)和銀行系統(tǒng)已經(jīng)有90％在使用FIX(FinancialInformationExchange金融信息交換)協(xié)議，紐約交易所、泛歐交易所(EURONEXT)、墨西哥交易所、芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)、新加坡交易所、澳大利亞交易所等均支持FIX協(xié)議?？梢哉f(shuō)FIX協(xié)議已經(jīng)相當(dāng)完善、成熟、安全的。中國(guó)證監(jiān)會(huì)從1998年開(kāi)始就計(jì)劃和討論證券

3、行業(yè)的電子信息交換標(biāo)準(zhǔn)化，歷經(jīng)8年的研究，終于推出了適合我國(guó)證券市場(chǎng)的一種基于FIX4.4協(xié)議的STEP協(xié)議。 STEP協(xié)議：(SecuritiesTradingExchangeProtocol)證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議，該協(xié)議是在國(guó)際上通用的金融信息交換協(xié)議FIX4.4的基礎(chǔ)上結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況制定出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，是國(guó)家金融“十五”科技攻關(guān)任務(wù)。于2004年2月，STEP通過(guò)了國(guó)家金融標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)專(zhuān)家會(huì)議審核，正式成為國(guó)家

4、標(biāo)準(zhǔn)，并定名為《證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議》。證券行情分析系統(tǒng)的架構(gòu)目前可以分為下面三種類(lèi)型： A)：基于Client/Service模式的架構(gòu)C/S模式的優(yōu)勢(shì)是所占用的資源較少，速度快，傳輸質(zhì)量較高。 B)：基于Brower/Service模式的架構(gòu)B/S模式的優(yōu)勢(shì)是分布廣，簡(jiǎn)單易用，可供大量的人同時(shí)使用。其劣勢(shì)是對(duì)服務(wù)器端機(jī)器性能要求比較高。 C)：基于Mobile/Service模式的架構(gòu)U/S模式的優(yōu)勢(shì)是容易普

5、及，使用方便，但是其致命的劣勢(shì)是成本太高、速度慢、信息量小。 本文采用C/S架構(gòu)模式，基于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)STEP協(xié)議，在通信過(guò)程中采用TCP/IP、UDP協(xié)議，詳細(xì)地介紹了證券行情分析系統(tǒng)的整體架構(gòu)、系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)程間通信設(shè)計(jì)、服務(wù)器端的布局和架設(shè)、客戶(hù)端設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)及服務(wù)器端和客戶(hù)端通信、功能模塊的劃分等，成功實(shí)現(xiàn)了新一代行情分析系統(tǒng)(LEVEL-2)。該系統(tǒng)已經(jīng)在市場(chǎng)上成功的應(yīng)用.本文所做的主要工作、技術(shù)難點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn)如

6、下： 1.對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JR/T0022-2004STEP(SecuritiesTradingExchangeProtocol)協(xié)議進(jìn)行了分析和研究。 2.對(duì)上證所提供的STEP引擎進(jìn)行了分析和研究，并且對(duì)Fix(FinancialInformationExchange)協(xié)議的開(kāi)放源代碼進(jìn)行研究，參考FIX協(xié)議的源代碼開(kāi)發(fā)出了適合自己的基于STEP協(xié)議的Leve12DCD轉(zhuǎn)碼機(jī)，對(duì)上證所傳來(lái)的行情進(jìn)行解析、存盤(pán)、發(fā)布。

7、 3.對(duì)證券行情分析系統(tǒng)服務(wù)器端的架構(gòu)進(jìn)行了研究，服務(wù)器架設(shè)在不同的區(qū)域，如何協(xié)調(diào)認(rèn)證服務(wù)器、均衡服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器，達(dá)到流量的最大化和通信的最優(yōu)化是一個(gè)很重要的問(wèn)題。 4.參與了證券行情分析系統(tǒng)客戶(hù)端的架構(gòu)設(shè)計(jì)、功能模塊的劃分，并編寫(xiě)了部分代碼、對(duì)代碼進(jìn)行了優(yōu)化。使系統(tǒng)具有靈活性、可配置性、可擴(kuò)展性，重用性，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)的角度實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的模塊化和可擴(kuò)展的開(kāi)放性。 5.高效的進(jìn)程池模式設(shè)計(jì)：針對(duì)系統(tǒng)的特點(diǎn)，即系統(tǒng)在生產(chǎn)過(guò)程

8、中存在大量的數(shù)據(jù)訪問(wèn)請(qǐng)求，系統(tǒng)通過(guò)建立進(jìn)程緩沖池，來(lái)減少創(chuàng)建及銷(xiāo)毀時(shí)的資源消耗，提高系統(tǒng)效率。 6.網(wǎng)絡(luò)通訊接口API的封裝：基于系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的考慮，為了實(shí)現(xiàn)軟件體系結(jié)構(gòu)的層次化，通訊層、應(yīng)用層及業(yè)務(wù)層分開(kāi)，系統(tǒng)對(duì)基于TCP/IP協(xié)議的socket底層通訊的網(wǎng)絡(luò)接口進(jìn)行了合理封裝，封裝后作為系統(tǒng)底層庫(kù)函數(shù)提供給應(yīng)用層程序調(diào)用，自己對(duì)Socket包的打包和拆包的處理。 7.Win下網(wǎng)絡(luò)編程：設(shè)計(jì)基于TCP/IP協(xié)議的通

9、訊平臺(tái)。由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中采用多服務(wù)模式，所以需要搭建一個(gè)專(zhuān)門(mén)用于各個(gè)服務(wù)之間交換信息的通訊平臺(tái)，通訊方式選用異步通訊模式來(lái)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)要考慮是使用長(zhǎng)連接還是短連接。如果使用長(zhǎng)連接，發(fā)送前需要考慮是否連接問(wèn)題。根據(jù)系統(tǒng)不同業(yè)務(wù)的需求和性能指標(biāo)的規(guī)定來(lái)確定具體采用那種連接方式。 8.心跳包的設(shè)計(jì)：證券行情服務(wù)器端和客戶(hù)端要保持長(zhǎng)時(shí)間的通信，很難判斷客戶(hù)端由于某種故障和服務(wù)器端斷開(kāi)鏈接，因此采用了如QQ、MSN通用的通信檢測(cè)方式，服務(wù)

10、器端以固定的頻率向客戶(hù)端發(fā)送一個(gè)簡(jiǎn)單的心跳包，如果長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有回應(yīng)，就將該客戶(hù)端從服務(wù)器端斷開(kāi)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的試驗(yàn)，該系統(tǒng)的心跳包的頻率為30秒/次。 9.消息隊(duì)列及其消息隊(duì)列的維護(hù)：在客戶(hù)端有大量的窗口消息事件、鍵盤(pán)消息事件、網(wǎng)絡(luò)消息事件，這些消息我們統(tǒng)一放到一個(gè)消息隊(duì)列里，消息隊(duì)列是為了保證多個(gè)進(jìn)程之間的同步運(yùn)行和對(duì)事件的有效管理。消息維護(hù)是為了優(yōu)化消息隊(duì)列，使其達(dá)到較高的工作效率。 10.對(duì)服務(wù)推和拉模式的研究：在通信