外資銀行在華經(jīng)營(yíng)的主要風(fēng)險(xiǎn)及管理研究.pdf

1、目前，跨國(guó)銀行在全球運(yùn)轉(zhuǎn)著數(shù)萬億美元的國(guó)際借貸資本，是國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融關(guān)系的一個(gè)重要方面。隨著國(guó)際資本流動(dòng)的全球化和西方跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)的全球發(fā)展，其結(jié)果必然導(dǎo)致國(guó)際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)的加劇。因此，妥善處理這些風(fēng)險(xiǎn)，保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，已成為目前跨國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重要課題。 國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展的實(shí)踐也證明：在效益與風(fēng)險(xiǎn)并存的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，風(fēng)險(xiǎn)存在于業(yè)務(wù)過程中。銀行作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的中介，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)有不同尋常的意義。目前銀行界已經(jīng)普遍意識(shí)

2、到：銀行要生存、發(fā)展，就必須面對(duì)并妥善解決各類風(fēng)險(xiǎn)。 本文研究的主要內(nèi)容是外資銀行在華經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)及管理方法。根據(jù)普華永道2005年調(diào)查報(bào)告中顯示外資銀行認(rèn)為監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是外資銀行在華面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)，半數(shù)以上的外資銀行認(rèn)為持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)在中國(guó)非常小或不存在，說明外資銀行對(duì)中國(guó)的政治前景是有信心的。 本文分為六個(gè)部分。 前言簡(jiǎn)要說明了本文的研究背景、意義、研究思路和方法，并

3、對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)作了一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧。 第一部分詳細(xì)介紹跨國(guó)銀行的發(fā)展歷程及發(fā)展新趨勢(shì)，詳細(xì)說明的原因在于更好的理解外資銀行進(jìn)入中國(guó)的歷程和進(jìn)入路徑的選擇。 第二部分說明了外資銀行在中國(guó)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。從改革開放到現(xiàn)在，外資銀行在中國(guó)的發(fā)展史就是中國(guó)金融市場(chǎng)對(duì)外開放的歷史。 第三部分在簡(jiǎn)單介紹了外資銀行面臨的基本風(fēng)險(xiǎn)后，主要介紹了外資銀行在中國(guó)經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。 第四部分外資銀行針對(duì)其在華面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)(監(jiān)

4、管風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn))，所做出的管理措施。由于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的管理本身就是一個(gè)大課題，因此本章在論述外資銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候，是以外資銀行在某一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制來展開的。比如對(duì)于監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的管理，中國(guó)現(xiàn)行的監(jiān)管不予許混業(yè)經(jīng)營(yíng)，但從世界銀行的發(fā)展趨勢(shì)以及中國(guó)金融市場(chǎng)的開放步伐來看，混業(yè)經(jīng)營(yíng)是趨勢(shì)也是潮流。因此中國(guó)今后的監(jiān)管方式的改變是必然的。在滿足現(xiàn)有監(jiān)管要求的前提下，如何更好的應(yīng)對(duì)明天的變化就顯得尤為

5、重要?；谶@一判斷，外資銀行通過設(shè)立子公司、參股中資銀行和開展國(guó)內(nèi)客戶的海外業(yè)務(wù)來達(dá)到其混業(yè)經(jīng)營(yíng)的目的，這樣既沒有違反中國(guó)當(dāng)局的監(jiān)管要求，也為混業(yè)經(jīng)營(yíng)做好了充分的準(zhǔn)備。至于操作風(fēng)險(xiǎn)，就是以外資銀行在開展人民幣利率互換業(yè)務(wù)為例來闡述的。通過對(duì)人民幣利率互換業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的描述，從中可以看出外資銀行在管理操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)內(nèi)部流程的控制和業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃是如此詳盡和周密。 第五部分以案例形式給出了渣打銀行、德意志銀行、花旗銀行在中國(guó)

6、的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 第六部分闡述了中資銀行海外經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，分析了中資銀行海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷。主要表現(xiàn)在：中資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境不成熟，整個(gè)社會(huì)的信用文化不發(fā)達(dá)；中資銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理在觀念方面將風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)對(duì)立起來，沒有正確認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)一收益匹配的原則；在風(fēng)險(xiǎn)管理理念上，缺乏對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的全面認(rèn)識(shí)，不能根據(jù)業(yè)務(wù)、地區(qū)的變化變化相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念；在風(fēng)險(xiǎn)管理方法上，中資銀行注重定性分析，缺少定量分析；在風(fēng)險(xiǎn)管理體系方面，風(fēng)險(xiǎn)管理