論我國商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行在經(jīng)營發(fā)展過程中面臨著各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理的好壞決定了商業(yè)銀行經(jīng)營的成功與否。風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》，現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很早就引起商業(yè)銀行的重視，并形成了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)管理模式，但對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究和關(guān)注相對(duì)滯后。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化速度的不斷加快，銀行經(jīng)營規(guī)模和交易范圍的不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)問題凸現(xiàn)。國際上，

2、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)大案要案不斷爆發(fā)，2004年6月巴塞爾委員會(huì)在《新資本協(xié)議》中最終正式將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架，并規(guī)定為操作風(fēng)險(xiǎn)分配一定比例的資金用于操作風(fēng)險(xiǎn)的防范。 相比較國外而言，我國商業(yè)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注則更晚，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理還只能說剛剛起步，在近年內(nèi)才真正得到重視，從而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)還未能有一個(gè)全面、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，在此情況下，無論是在操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念，還是操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，抑或是操作風(fēng)險(xiǎn)管理手段上，均存在很

3、大缺陷，這己成為制約國內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要障礙。同時(shí)，由于商業(yè)銀行從業(yè)人員操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，風(fēng)險(xiǎn)管理方法比較落后，管理經(jīng)驗(yàn)不足，近幾年由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的大案要案頻頻發(fā)生，給我國造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，既影響了商業(yè)銀行的社會(huì)形象，也影響了正常的社會(huì)秩序。因此，如何正確認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)，借鑒國際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，吸取管理失敗的教訓(xùn)，建立科學(xué)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國商業(yè)銀行巫待解決的問題。 本文首先闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)

4、的定義、分類與特點(diǎn)，以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程、原則、度量方法和基本流程，并針對(duì)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式進(jìn)行分析，指出我國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的內(nèi)部原因和外部原因，表明我國商業(yè)銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和緊迫性。隨后分析了我國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和存在的問題，展望了其未來的發(fā)展趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)之上，論文第四部分從內(nèi)部建設(shè)和外部監(jiān)督兩個(gè)層面、七點(diǎn)內(nèi)容構(gòu)建了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，提出了改進(jìn)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管