股票價(jià)格的灰色—馬爾可夫預(yù)測(cè)法的改進(jìn)研究.pdf

1、證券市場(chǎng)是高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，證券價(jià)格具有很大的波動(dòng)性、不確定性，要把握所有影響證券價(jià)格的信息是極其困難的，雖然已有許多股票預(yù)測(cè)模型產(chǎn)生，并得到良好的效果，但對(duì)于大多數(shù)只關(guān)心股票未來(lái)價(jià)格的投資者來(lái)說(shuō)，在無(wú)法獲得大量信息的前提下，所能擁有的簡(jiǎn)單有效的股票預(yù)測(cè)方法是不多的?；疑Ｐ皖A(yù)測(cè)所需信息較少，計(jì)算簡(jiǎn)便，精度較高，因此在證券市場(chǎng)中得到廣泛的應(yīng)用，也取得了良好的效果。但由于灰色預(yù)測(cè)是以GM（1，1）模型為基礎(chǔ)所進(jìn)行的預(yù)測(cè)，模型的解為指數(shù)型曲線，是

2、一條較平滑的曲線，因而對(duì)波動(dòng)性較大的數(shù)據(jù)列的擬合較差，預(yù)測(cè)精度較低。而馬爾柯夫概率矩陣預(yù)測(cè)的研究對(duì)象是一個(gè)隨機(jī)變化的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，根據(jù)狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)系統(tǒng)發(fā)展，反映了各狀態(tài)之間轉(zhuǎn)移的內(nèi)在規(guī)律性，因此，馬爾柯夫概論矩陣預(yù)測(cè)適合于隨機(jī)波動(dòng)性較大數(shù)據(jù)列的預(yù)測(cè)問(wèn)題?；疑A(yù)測(cè)與馬爾柯夫根底矩陣預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)可以互補(bǔ)，灰色預(yù)測(cè)用來(lái)揭示預(yù)測(cè)數(shù)列的發(fā)展變化總趨勢(shì)，而馬爾柯夫概率矩陣預(yù)測(cè)用來(lái)確定狀態(tài)的轉(zhuǎn)移規(guī)律。因而把兩者結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)灰色馬爾柯夫