我國農(nóng)戶小額信用貸款信用風險控制研究.pdf

1、小額信貸在70年代發(fā)端于孟加拉國，它通過向貧困人口提供金融服務(wù)，成為農(nóng)村扶貧的一種有效工具。自90年代初，以社科院“扶貧社”、聯(lián)合國開發(fā)計劃署為代表的小額信貸試點在我國開展以來，小額信貸在我國的扶貧工作中已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。據(jù)世界銀行估算，中國有20％的人口屬于低收入人群，其中絕大多數(shù)屬于農(nóng)村人口。為了滿足這部分低收入人群的金融需求，從2000年，我國農(nóng)村信用社也開始涉足小額信貸項目，并主要以農(nóng)戶小額信用貸款的模式開展業(yè)務(wù)。農(nóng)村信用社農(nóng)

2、戶小額信用貸款作為一項增強信貸支農(nóng)服務(wù)功能的重大政策措施，在解決農(nóng)戶貸款難問題，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收等方面發(fā)揮了重要而積極的作用，受到了廣大農(nóng)戶的普遍歡迎。從長遠看，農(nóng)戶小額信用貸款將成為幫助農(nóng)戶脫貧致富的有效手段。 農(nóng)戶小額信用貸款是面向農(nóng)戶發(fā)放的、小額度的、無需抵押擔保的信用貸款。由于它具備一些獨特的特征(例如，放款對象主要是農(nóng)戶，不需要抵押擔保等)，因而在發(fā)放過程中，農(nóng)信社除了面臨一般貸款業(yè)務(wù)面臨的風險外，還面臨

3、著農(nóng)村金融特有的風險。為了使農(nóng)戶小額信用貸款能更好的、持續(xù)的服務(wù)于三農(nóng)，我們很有必要認真分析該業(yè)務(wù)操作過程中面臨的風險及其控制方法。目前，我國農(nóng)信社在操作農(nóng)戶小額信用貸款業(yè)務(wù)過程中，面臨的信用風險較其他類型的風險更為突出，但是對信用風險的識別及管理還只是從定性層面去實現(xiàn)，主要依靠工作人員的工作經(jīng)驗，帶有很強的主觀性。農(nóng)戶小額信用貸款屬于個人消費貸款的范疇，在很多方面與信用卡消費有相似之處，例如都是面對廣大的個體放款、業(yè)務(wù)量大而單筆額度數(shù)

4、量小、基于借款人的信譽放款不需要抵押擔保，等等。在西方發(fā)達國家，為了減少放貸成本，同時為更有效的評估和控制信用卡消費中的信用風險，銀行紛紛引入了信用評分方法，并取得了很好的效果。那么，與信用卡消費有著眾多相似點的農(nóng)戶小額信用貸款是否也能運用信用評分方法去評估和控制信用風險，實現(xiàn)定性分析與定量分析的結(jié)合呢?這正是本文著重要研究的內(nèi)容。 本文共分為四章，第一章介紹有關(guān)小額信貸的一些理論知識；第二章介紹我國小額信貸的開展情況；第三章分

5、析農(nóng)信社開展的小額信貸業(yè)務(wù)(即農(nóng)戶小額信用貸款)面臨的信用風險；第四章首先對信用評分方法進行介紹，然后分析該方法在農(nóng)戶小額信用貸款中的可行性，最后對信用評分方法在農(nóng)戶小額信用貸款中的具體運用進行闡述。 第一章，小額信貸的理論基礎(chǔ)。小額信貸(Micro-finance)是專向低收入階層提供小額度的持續(xù)的信貸服務(wù)的活動。由于它在一些地區(qū)比較成功的解決了正規(guī)金融機構(gòu)長期以來沒有解決的問題，因而被眾多的發(fā)展援助機構(gòu)和發(fā)展中國家的政府視為

6、一種有效的扶貧方式。小額信貸與信貸金融活動和扶貧活動密切相關(guān)，是一種特殊的金融扶貧活動。一方面，它是扶貧活動，具有扶貧功能，專門向窮人和中低收入群體這些在信貸市場中處于邊緣地位的人提供資金，力圖幫助他們改善生活狀況，擺脫貧困；另一方面，它又是金融活動，這些貸款是要償還的，并且為了持續(xù)向窮人提供小額貸款，小額信貸機構(gòu)必須實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，即在不需要補貼和資助的情況下，能通過其金融服務(wù)運營產(chǎn)生的收入來補償它所有的成本項目。 第二章，我

7、國農(nóng)村信用社開展的小額信貸。我國小額信貸的發(fā)展大致可歸納為三個階段：第一階段是試點的初期階段。我國為了解決扶貧問題引入了小額信貸。第二階段是項目的擴展階段。小額信貸引入后，經(jīng)歷一段時間的實踐，被認為是一種有效的扶貧到戶措施，政府開始大力推廣并應(yīng)用到全國大多數(shù)貧困地區(qū)。第三階段是大規(guī)模推廣階段。從2000年開始，以農(nóng)村信用社為主體的正規(guī)金融機構(gòu)開始試行并推廣小額信貸活動。農(nóng)信社成為了我國小額信貸的主力軍。我國農(nóng)村信用社開展的小額信貸又稱為

8、農(nóng)戶小額信用貸款。據(jù)統(tǒng)計，目前全國已有90％以上的農(nóng)村信用社開辦了小額信用貸款，近2億農(nóng)戶得到了小額貸款的支持，累計發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款2000多億元。湖北、湖南、四川等農(nóng)業(yè)省份的農(nóng)戶貸款面在50％以上。其規(guī)模與發(fā)放速度是國內(nèi)任何其它的小額貸款試點不可比擬的。這充分顯示了國內(nèi)金融機構(gòu)直接參與小額貸款的效力。 第三章，農(nóng)戶小額信用貸款信用風險分析。由于農(nóng)戶小額信用貸款的放款對象是農(nóng)戶，而且在發(fā)放過程中不需要抵押擔保，完全憑借申請貸

9、款農(nóng)戶的信用。因此與普通貸款相比，它有著自己獨特的風險特征。除了面臨信用風險、市場風險，還面臨自然風險、操作性風險和協(xié)變風險等。其中，就現(xiàn)階段而言，由于農(nóng)村信用體制的不健全，信用風險對農(nóng)戶小額信用貸款的運作質(zhì)量和回收率的影響是最大的。然而，目前農(nóng)信社對農(nóng)戶小額信用貸款信用風險的評估與管理還處于定性分析階段，帶有很強的主觀性，使得信用評級的準確性不盡如人意，同時也增大了風險識別成本。為了更好的規(guī)避信用風險，提高農(nóng)戶小額信用貸款的運作效率，

10、我們有必要考慮引入定量的分析方法，實現(xiàn)定性分析與定量分析的結(jié)合。 第四章，將信用評分法引入農(nóng)戶小額信用貸款信用風險控制。信用評分方法是一種從定量角度對信用風險進行評估的方法，它廣泛運用于發(fā)達國家的信用卡消費貸款中。由于我國農(nóng)戶小額信用貸款與信用卡消費貸款具有很多相似之處，因此，將信用評分法應(yīng)用于農(nóng)戶小額信用貸款的信用風險控制具有可行性。不過，由于農(nóng)戶小額信用貸款的貸款對象(農(nóng)戶)與信用卡消費貸款的貸款對象相比缺乏詳細完整的信用記

11、錄和穩(wěn)定的職業(yè)，因此信用評分法的效果會不如在信用卡消費貸款中的應(yīng)用效果好，在現(xiàn)階段，這一方法也不能完全替代信貸員的角色。但是，信用評分方法可以通過與原有定性分析方法的結(jié)合使得農(nóng)信社對農(nóng)戶小額信用貸款信用風險的控制更為有效。本文在這一章建立了一個用于預測農(nóng)戶小額信用貸款中借款人(農(nóng)戶)的信用評分的模型，以此來幫助辦理農(nóng)戶小額信用貸款業(yè)務(wù)的農(nóng)信社在發(fā)放貸款之前，就對貸款的申請人將來可能的信用度有所了解，以便作出是否放貸的決策。 目前

12、，我國高度重視三農(nóng)問題，農(nóng)信社作為支農(nóng)主力軍，其開展的小額信貸業(yè)務(wù)有著舉足輕重的作用。在國際上，小額信貸也發(fā)展迅速，逐漸溶入主流，2005年被稱為“小額信貸年”。在這樣的背景下，本文的選題緊扣當前的熱點問題，將小額信貸，特別是我國農(nóng)信社開展的農(nóng)戶小額信用貸款作為研究對象，結(jié)合國內(nèi)外情況進行探討。本文的創(chuàng)新之處在于：1.現(xiàn)階段國內(nèi)關(guān)于農(nóng)信社農(nóng)戶小額信用貸款風險控制問題的研究較少。更多是分析該業(yè)務(wù)的風險根源及類型等問題，或是從定性的角度提出

13、一些對策，很少考慮引入模型進行定量分析。本文通過分析對比農(nóng)戶小額信用貸款與信用卡消費貸款的異同，提出將廣泛運用于信用卡消費貸款信用風險控制的信用評分法借鑒到農(nóng)戶小額信用貸款的風險控制中來。2.鑒于我國農(nóng)戶小額信用貸款業(yè)務(wù)的實際開展情況，本文在引入信用評分法過程中分指標篩選和指標權(quán)重確定兩大部分。在指標篩選步驟中，根據(jù)貸款人是農(nóng)戶，建立指標體系時采用了與農(nóng)戶相適應(yīng)的指標。在指標權(quán)重確定步驟中，用到了AHP法(層次分析法)。本文的價值在于在

14、農(nóng)村信用體系不可能短期內(nèi)建立的現(xiàn)有條件下找到了一種可行的方法，能夠預測出申請農(nóng)戶小額信用貸款的農(nóng)戶在將來的還本付息過程中可能的信用度。運用該方法進行農(nóng)戶小額信用貸款前的審查，將可以盡量的把有限的信貸資金貸給那些將來會有較高的信用和還款能力的申請人，更有效的控制業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的信用風險。 本文的不足之處在于由于所掌握的材料有限，有關(guān)數(shù)據(jù)難以搜集，因此分析過程中實證分析不足，這是今后需要進一步加強的地方。另外，鑒于作者的知識結(jié)構(gòu)、能