動態(tài)金融網(wǎng)絡(luò)中異常交易預(yù)測方法研究.pdf

1、金融犯罪具有隱蔽化、智能化、專業(yè)化等特點，特別是在洗錢活動中表現(xiàn)得尤為突出。目前大多數(shù)的研究方法，采用的是傳統(tǒng)知識發(fā)現(xiàn)方法，首先對數(shù)據(jù)集進行調(diào)查，形成感興趣的假設(shè)，然后再設(shè)計分析方法來解決這些問題。這樣的方法能夠發(fā)現(xiàn)可疑交易的節(jié)點或路徑，但是仍然有一個很大的不利之處即我們使用的是靜態(tài)的方法，在動態(tài)變化的金融網(wǎng)絡(luò)中，不能確定未來的交易情況，以便提前預(yù)防這些非法交易，針對這一問題，可以采用馬爾可夫鏈理論和鏈接預(yù)測技術(shù)設(shè)計一套預(yù)測方法來解決。

2、 本研究根據(jù)反洗錢領(lǐng)域的實際情況和許多專家對現(xiàn)階段洗錢案例的總結(jié)，關(guān)注了以下五類節(jié)點對象類型：賬號、交易金額、賬戶所屬組織、交易時間、交易地點，通過這五類節(jié)點和它們彼此之間的聯(lián)系設(shè)計一種預(yù)測方法，整個預(yù)測流程分為兩個階段：交易節(jié)點狀態(tài)預(yù)測階段和交易路徑鏈接預(yù)測階段。交易節(jié)點狀態(tài)預(yù)測階段，它基于的思想是馬爾可夫鏈理論。馬爾可夫鏈是一個有著廣泛應(yīng)用的隨機過程模型，它對一個系統(tǒng)由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài)的現(xiàn)狀提出了定量分析。從馬爾可夫