金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識別與監(jiān)管研究.pdf

1、洗錢嚴(yán)重威脅世界上大多數(shù)國家的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，對世界經(jīng)濟發(fā)展造成嚴(yán)重危害。在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域，國際金融網(wǎng)絡(luò)中國家和金融機構(gòu)反洗錢態(tài)度以及監(jiān)管效率，一直是理論界關(guān)心的焦點問題。 洗錢資金轉(zhuǎn)移可能通過現(xiàn)金方式完成，可能通過非正式(地下)金融機構(gòu)完成，也可能通過正式金融機構(gòu)的賬戶間的資金轉(zhuǎn)移完成。由于現(xiàn)金或非正式金融機構(gòu)的資金轉(zhuǎn)移缺乏完整的交易記錄(無法確認(rèn)交易者資料和資金轉(zhuǎn)移信息)，因此無法確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移是否發(fā)生及其交易者身份，更無

2、從確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移的交易背景。正式(合法)金融機構(gòu)受到金融監(jiān)管，必須確認(rèn)顧客，保存顧客資料和交易記錄，報告可疑交易，為辨識可疑洗錢行為提供了可能。因此本文金融網(wǎng)絡(luò)限定在正式金融機構(gòu)組成的國際金融系統(tǒng)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，也稱國際金融網(wǎng)絡(luò)。 金融網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為洗錢的重要場所和通道。合法經(jīng)營者(包括個人)為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(或生活)需要調(diào)動資金，其轉(zhuǎn)移資金行為可以歸入合理資金轉(zhuǎn)移，對應(yīng)的資金轉(zhuǎn)移路徑為合理路徑。洗錢者為了

3、掩飾和隱瞞上游犯罪的違法所得及其收益的資金來源和性質(zhì)，構(gòu)造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移路徑，隱藏資金轉(zhuǎn)移蹤跡，期望以此騙過金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管，完成洗錢過程。由于洗錢者不以合法交易盈利為目的，金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢者構(gòu)造洗錢資金轉(zhuǎn)移與合法經(jīng)營者交易資金轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟成本特征不同。本文分析金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟成本特征，給出洗錢行為經(jīng)濟成本識別方法和基于經(jīng)濟成本的國際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識別方法，實時監(jiān)控可疑資金轉(zhuǎn)移，以提高金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識別效率。

4、 金融網(wǎng)絡(luò)分為三個層面：金融機構(gòu)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的金融機構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)、國家內(nèi)金融機構(gòu)的賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國家金融網(wǎng)絡(luò)和所有國家金融網(wǎng)絡(luò)的帳戶及其帳戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國際金融網(wǎng)絡(luò)，三個層面金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管者分別為金融機構(gòu)、國家監(jiān)管機構(gòu)和國際監(jiān)管機構(gòu)?；诮鹑诰W(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟成本特征等的分析和識別，本文研究了金融機構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險方法的洗錢行為識別與監(jiān)管，構(gòu)造金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率可疑識別方法，

5、評估金融機構(gòu)面臨的洗錢危害，按照洗錢期望危害高低對資金轉(zhuǎn)移路徑分級，基于風(fēng)險方法對洗錢行為區(qū)別配置反洗錢監(jiān)管資源，改進金融機構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識別效率和反洗錢監(jiān)管資源的配置效果，降低金融機構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險，提高其反洗錢收益?；诮鹑跈C構(gòu)反洗錢決策，分析國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟效果，確立包括境內(nèi)金融機構(gòu)參與決策的國家反洗錢監(jiān)管條件?；趪曳聪村X監(jiān)管決策，分析國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟效果，確立包含國家及其境內(nèi)金融機構(gòu)合作參與的國際

6、金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。給出相關(guān)研究的仿真。 論文選題來源于上海市科學(xué)技術(shù)計劃重點項目《金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動行為分析、建模與求解》和國家自然科學(xué)基金《洗錢行為的識別與監(jiān)管》課題。 金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識別與監(jiān)管研究的主要創(chuàng)新如下： ●首先，金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為經(jīng)濟成本特征分析及其識別研究。依據(jù)金融網(wǎng)絡(luò)服務(wù)信息，分析合法顧客和洗錢者在金融網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)移資金的經(jīng)濟成本特征差異，構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)

7、濟成本識別方法和基于經(jīng)濟成本的國際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識別方法，實時監(jiān)控金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢可疑資金轉(zhuǎn)移蹤跡，為金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的分析與識別提供參考。 ●其次，在上述洗錢行為識別基礎(chǔ)上，金融機構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險方法的洗錢行為識別與監(jiān)管研究。構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的概率可疑識別方法，識別洗錢危害，按照洗錢期望危害風(fēng)險對資金轉(zhuǎn)移路徑進行不同監(jiān)管級別的分類，差異化配置反洗錢資源，實踐上為降低金融機構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險、提高金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)

8、管能力提供了參考。 ●再次，基于金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管決策，從經(jīng)濟學(xué)和博弈論角度分析國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟效果。構(gòu)建國家金融網(wǎng)絡(luò)中的國家監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策三方博弈模型。分析和仿真模型，得到結(jié)論：國家應(yīng)嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重犯罪收益的清洗行為；金融機構(gòu)不一定主動反洗錢，國家有效的反洗錢獎懲政策能夠激勵金融機構(gòu)反洗錢；國家反洗錢不一定是最優(yōu)決策，即國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢不一定能夠減少因洗錢造成的國家社會福利損失。為我國制定

9、打擊嚴(yán)重洗錢犯罪的國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管政策提供經(jīng)濟理論依據(jù)。 ●最后，基于國家反洗錢監(jiān)管決策，從經(jīng)濟學(xué)和博弈論角度分析國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟效果。構(gòu)建國際金融網(wǎng)絡(luò)中國際監(jiān)管機構(gòu)、國家監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策四方博弈模型，分析均衡狀態(tài)并仿真，考察對反洗錢不合作國家和地區(qū)進行國際制裁的作用，得到國際金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管條件，以及國家及其境內(nèi)金融機構(gòu)合作參與的國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。為我國參與國際反洗