貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模與經(jīng)典學(xué)派比較研究.pdf

1、貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)可以定義為以貝葉斯統(tǒng)計思想和原理為基礎(chǔ)，將計量經(jīng)濟學(xué)模型中的參數(shù)作為具有先驗分布的隨機變量，然后根據(jù)貝葉斯定理，得出后驗分布，以此為基礎(chǔ)，再進(jìn)行模型參數(shù)估計和模型檢驗的過程。它基于一些似然原則的，這是貝葉斯方法的主要優(yōu)勢之一，研究者任何時候都可以使用它來研究經(jīng)濟現(xiàn)象。在計量經(jīng)濟學(xué)里，我們研究模型的很大一部分工作是處理它的參數(shù)，貝葉斯經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為概率是主觀的，我們可以使用似然原則來表達(dá)我們對未知世界的不確定性。貝葉斯理論多

2、年的發(fā)展過程證明，它具有很多頻率學(xué)派所不能比擬的優(yōu)勢。但是在早期，由于計算上的困難，貝葉斯理論的發(fā)展受到了一定的限制。二十世紀(jì)以來，計算機技術(shù)得到了空前的發(fā)展，這使得以多維積分為基礎(chǔ)的貝葉斯后驗概率的計算成為可能，這也推動了貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展。目前，國外有越來越多的研究者參與到貝葉斯計量的研究工作中。 在我國，研究貝葉斯理論的學(xué)者很多，但是把貝葉斯理論應(yīng)用于計量經(jīng)濟學(xué)的還不是很多。所以本文的主要目的是把國外的貝葉斯計量方法引

3、入國內(nèi)，使國內(nèi)更多統(tǒng)計學(xué)者能夠關(guān)注這個領(lǐng)域，這對促進(jìn)貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)在中國的發(fā)展有著比較大的意義。 本文是通過理論和應(yīng)用結(jié)合的方式，闡述了現(xiàn)代貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本方法和軟件的使用及統(tǒng)計建模的具體步驟，并在此基礎(chǔ)上應(yīng)用了一個實例加以論證。在結(jié)論中，比較了兩種學(xué)派在模型的統(tǒng)計推斷上的異同。 本文得出以下結(jié)論。首先，與頻率方法比較貝葉斯方法充分利用了樣本信息和參數(shù)的先驗信息，在進(jìn)行參數(shù)估計時，通常貝葉斯估計量通常會得到更