金融開放條件下的我國商業(yè)銀行風(fēng)險與監(jiān)管研究.pdf

1、2007年爆發(fā)的美國次貸危機，如今已演變成一場百年不遇的“金融海嘯”。金融海嘯爆發(fā)的原因之一就是銀行監(jiān)管部門的監(jiān)管不力，它給我們敲響了一記警鐘。銀行風(fēng)險與監(jiān)管領(lǐng)域一直是一個實踐領(lǐng)先于理論的領(lǐng)域，肇始于20世紀30年代大危機時期的現(xiàn)代意義上的銀行監(jiān)管曾經(jīng)走過了管制、放松管制、再管制和再放松的實踐道路。 在國際上，20世紀30年代的經(jīng)濟大危機表明金融市場具有很強的不完全性，這一階段的銀行監(jiān)管主要以維護銀行體系安全，彌補金融市場的不完

2、全為著力點；20世紀90年代以來，經(jīng)濟金融全球化進程逐步加快，國際金融市場動蕩不定、危機頻發(fā)，如1992年歐洲貨幣危機、1994年墨西哥金融危機、1995年英國巴林銀行倒閉、1997年東南亞金融危機和1998年的巴西、俄羅斯金融動蕩等等。一系列區(qū)域性銀行危機的相繼爆發(fā)，迫使人們開始關(guān)注銀行體系的安全性及其系統(tǒng)性風(fēng)險，推動了銀行監(jiān)管轉(zhuǎn)向如何協(xié)調(diào)安全與效率兩個方面；進入21世紀，隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，不確定性和交易過程中的機會主義行為的增

3、加，使銀行系統(tǒng)面臨更大的風(fēng)險因素，更容易受到“市場失靈”的沖擊，進而導(dǎo)致金融資源配置的效率損失，如2001年的“安然事件”、2007年美國爆發(fā)的次貸危機等，客觀上要求各國推進銀行監(jiān)管的改革和發(fā)展。 在國內(nèi)，隨著加入WTO，我國經(jīng)濟更加全面地融入全球化進程，金融開放已成為不可逆轉(zhuǎn)地歷史潮流，金融開放的過程實際上也就是金融自由化和金融創(chuàng)新的過程，開放必然伴隨著風(fēng)險。2006年12月11日，我國金融體系正式全面開放，外國資本加快了沖擊

4、我國的銀行業(yè)和銀行監(jiān)管體系，銀行業(yè)的風(fēng)險日益凸顯出來。在金融對外開放的今天，作為一個發(fā)展中的大國，如何準確理解和執(zhí)行《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，通過有效監(jiān)管來減少銀行風(fēng)險和維護金融秩序，創(chuàng)造經(jīng)濟發(fā)展的良好外部條件，越來越成為擺在我國銀行監(jiān)管部門及商業(yè)銀行面前的重要課題。 因此，加強金融開放條件下商業(yè)銀行風(fēng)險與監(jiān)管實踐、理論及其發(fā)展趨勢的研究，對推動銀行監(jiān)管的不斷深化，促進我國的銀行監(jiān)管逐步從合規(guī)性監(jiān)管走上風(fēng)險監(jiān)管的道路上，構(gòu)筑起

5、與國際接軌的有效銀行風(fēng)險監(jiān)管體系，提高我國商業(yè)銀行的市場競爭力，使商業(yè)銀行能夠真正融入到國際金融大市場中去具有較強的理論意義和現(xiàn)實意義。 本文通過理論與實證、靜態(tài)與動態(tài)、比較與規(guī)范分析相結(jié)合的方法，對金融開放條件下的我國商業(yè)銀行風(fēng)險與監(jiān)管問題進行了研究。全文共分為七章，第一章是導(dǎo)言，第二、三章是進行研究的理論準備，第四、五章是對開放、風(fēng)險與監(jiān)管及其相互關(guān)系問題進行實證分析和博弈分析，第六、七章是風(fēng)險監(jiān)管的問題與對策研究。本文主要

6、內(nèi)容如下：第一章“導(dǎo)言”，介紹論文的研究背景及意義，對重要概念予以界定和比較，對商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的國內(nèi)外相關(guān)研究文獻進行綜述，給出論文的研究框架：第二章“商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的理論基礎(chǔ)”，分析監(jiān)管的一般原理和商業(yè)銀行監(jiān)管的理論依據(jù)，對商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管進行經(jīng)濟學(xué)分析；第三章“商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的制度體系和方法”，闡述舊巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)容以及新資本協(xié)議的主要內(nèi)容更新，介紹風(fēng)險監(jiān)管資本的計量方法，結(jié)合銀監(jiān)會第一批監(jiān)管指引，分析計量方法在我國的適用

7、性；第四章“金融開放與我國商業(yè)銀行風(fēng)險的關(guān)系”，通過對金融開放度、銀行風(fēng)險的測度及其協(xié)整關(guān)系的實證分析，討論金融開放與我國商業(yè)銀行風(fēng)險及監(jiān)管的聯(lián)系，另外還探討了金融開放與商業(yè)銀行危機之間的傳導(dǎo)機制；第五章“金融開放條件下的金融風(fēng)險監(jiān)管”，對美、英、德三國的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管進行比較，得出對我國商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的啟示。構(gòu)建完全信息靜態(tài)博弈模型、不完全信息重復(fù)博弈動態(tài)模型，對金融市場監(jiān)管者和市場參與者的行為進行分析，為加強和改進商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)