基于蒙特卡洛分析的港口項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、分類號(hào)UDC密級(jí)單位代碼_10151基于蒙特卡洛分析的港口項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究徐麟指導(dǎo)教師劉斌職稱教授學(xué)位授予單位大連海事大學(xué)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別管理學(xué)碩士學(xué)科與專業(yè)企業(yè)管理論文完成日期2008年5月論文答辯日期2008年6月答辯委員會(huì)主席百‘圣中文摘要摘要現(xiàn)代港口建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模越來越大、投資額越來越高、項(xiàng)目內(nèi)部的關(guān)系越來越復(fù)雜。一方面，港口建設(shè)項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越大且難以控制:而另一方面，高風(fēng)險(xiǎn)意味著高的價(jià)值和機(jī)會(huì)。在港口建設(shè)項(xiàng)目的管理上，我國結(jié)

2、合國內(nèi)實(shí)際，并參照國際慣例，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取主動(dòng)拒絕、回避的態(tài)度，但還需要化被動(dòng)為主動(dòng)，運(yùn)用現(xiàn)代項(xiàng)目管理技術(shù)，特別是結(jié)合電腦技術(shù)，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)具有多變性和不確定性，如何對(duì)不確定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理量化，是本文研究的重點(diǎn)。綜合了國內(nèi)外的港口建設(shè)項(xiàng)目研究，作者發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)研究時(shí)出于成本考慮，多數(shù)還是只采用單一的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，而且以主觀定性為主，量化分析方法的應(yīng)用并不廣泛，或者只是用單一的量化分析方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。

3、本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于，利用Crystalban軟件，分析識(shí)別港口投資風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成，量化分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，簡化了很多繁瑣的程序，既降低了成本，也使結(jié)果更加直觀。希望能為港口項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域提供一些新思路，并通過實(shí)踐使其得到不斷的修正與完善。全文共分六章，第一章緒論，主要介紹了研究背景及意義、研究內(nèi)容、并對(duì)國內(nèi)外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理文獻(xiàn)進(jìn)行回顧和對(duì)比第二章對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展進(jìn)行綜述，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，尤其是蒙特卡洛法的發(fā)展作詳細(xì)闡述第三章對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體