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文檔簡介
1、自20世紀(jì)60年代末,馬爾薩克《信息經(jīng)濟(jì)學(xué)評論》的發(fā)表,標(biāo)志著信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家深入到企業(yè)的內(nèi)部對信息不對稱和激勵(lì)問題等進(jìn)行研究,相繼提出和發(fā)展了委托-代理理論,以解決委托-代理關(guān)系中出現(xiàn)的諸多問題。這些經(jīng)濟(jì)學(xué)家主要從兩個(gè)方向來研究委托-代理問題,從而形成了兩大學(xué)派:一是實(shí)證代理理論,二是委托人-代理人理論(即委托-代理理論)。在保險(xiǎn)學(xué)中,委托-代理理論主要用于研究保險(xiǎn)代理人制度的激勵(lì)機(jī)制問題。
本文首先運(yùn)用委托-
2、代理理論模型,來研究在保險(xiǎn)業(yè)中最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的保險(xiǎn)契約設(shè)計(jì)問題。轉(zhuǎn)換了保險(xiǎn)人和投保人之間的委托人-代理人關(guān)系,我們認(rèn)為:為了避免契約所保財(cái)產(chǎn)遭受損失,保險(xiǎn)人委托投保人在簽訂保險(xiǎn)契約后按照其期望行動(dòng)。本文主要分析了在信息不對稱的情形下,當(dāng)投保人存在一定的道德風(fēng)險(xiǎn)行為時(shí),如何設(shè)計(jì)最優(yōu)的保險(xiǎn)契約模型。通過建立分布函數(shù)的參數(shù)化保險(xiǎn)契約分析模型,我們得到這樣的結(jié)論:在代理人(投保人)存在道德風(fēng)險(xiǎn)的情形下,當(dāng)委托人(保險(xiǎn)人)不能準(zhǔn)確觀測到代理人的努力
3、水平a時(shí),因?yàn)棣蘴;0,故帕累托最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)就被破壞,而最優(yōu)的保險(xiǎn)契約應(yīng)該遵循部分保險(xiǎn),從而保證保險(xiǎn)人支付給投保人的賠償費(fèi)用小于其對該意外的預(yù)期損失值。這樣構(gòu)造的保險(xiǎn)契約能夠有效降低代理人的道德風(fēng)險(xiǎn),從而提高委托人的效用收益。隨后,根據(jù)時(shí)間序列的ARMA(p,q)模型的滯后性,進(jìn)一步運(yùn)用ARMA(p,q)模型的最優(yōu)化參數(shù)估計(jì)理論。根據(jù)相鄰期間的因素存在相互依賴性,以預(yù)測期保費(fèi)為目標(biāo)函數(shù),而前幾期所繳保費(fèi)、預(yù)測期間投保人的行動(dòng)、及自然狀態(tài)
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