2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、這篇文章主要研究通貨膨脹指數(shù)衍生性金融商品的定價(jià)問(wèn)題,本文延伸Jarrow和Yildirim[2003]的文章,將名目零息債券價(jià)格利用通貨膨脹指數(shù)交換取代實(shí)際零息債券價(jià)格,從而得出通貨膨脹指數(shù)衍生性金融商品的價(jià)格封閉解。本文以通貨膨脹指數(shù)-caps/floors為例,使用HJM利率模型,在通膨率的波動(dòng)度是隨機(jī)波動(dòng)的情況下,推導(dǎo)出更簡(jiǎn)單的通貨膨脹指數(shù)-caps/floors價(jià)格的解析解。接著利用歐洲市場(chǎng)上的資料:消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、通貨膨脹指

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