農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)研究——以H市農(nóng)商行S支行為例.pdf

1、由于目前我國商業(yè)銀行貸款違約風(fēng)險(xiǎn)問題突出，與我國境內(nèi)的外資商業(yè)銀行相比，其不良貸款率相對較高，尤其是處于農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)村商業(yè)銀行。雖然從農(nóng)村信用合作社改制而來的農(nóng)村商業(yè)銀行在管理和經(jīng)營制度上有了很大進(jìn)步，但目前很多農(nóng)商行的不良貸款率仍然居高不下，其中一些農(nóng)商行的農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)較高，而貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的形成原因主要來源于銀行和非銀行兩個(gè)方面，銀行方面是指農(nóng)村商業(yè)銀行自身在貸款違約風(fēng)險(xiǎn)管理方面的缺陷;非銀行方面主要是指不受銀行控制的一些能夠讓銀

2、行難以收回貸款的因素。這些因素包括宏觀因素和微觀因素，宏觀因素一般是不可控的，比如經(jīng)濟(jì)政策，市場波動，法律法規(guī)等，而微觀因素主要是指農(nóng)戶的一些基本層面的特征和農(nóng)戶行為，比如年齡、性別、資金用途等。
　　本文是在分析了農(nóng)商行農(nóng)戶貸款的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和和成因的基礎(chǔ)上，對農(nóng)村商業(yè)銀行的農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)管理提出政策建議。本文以農(nóng)商行農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)為研究對象，利用H市農(nóng)商行S支行提供的數(shù)據(jù)和一些國內(nèi)銀行業(yè)的宏觀數(shù)據(jù)，首先介紹了S支行的基本情況，

3、包括業(yè)務(wù)種類和組織結(jié)構(gòu)，接著分析了該行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的概況，經(jīng)過對案例的分析總結(jié)，S支行農(nóng)戶貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的銀行方面的成因主要在于銀行的人員受教育程度，人員的風(fēng)險(xiǎn)意識和內(nèi)控制度、授信管理等方面。
　　在農(nóng)戶方面，本文以S支行的貸款農(nóng)戶為對象，根據(jù)樣本農(nóng)戶的收入水平將農(nóng)戶分成高中低三個(gè)收入層次，分別從戶主個(gè)人特征，家庭特征以及所貸資金用途三個(gè)方面去分析農(nóng)戶違約的影響因素，選取了7個(gè)因素，通過構(gòu)建二元logit模型分析了這7個(gè)因素對農(nóng)戶貸

4、款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響方式和顯著與否，結(jié)果表明農(nóng)戶的收入水平不同，其違約的影響因素也不盡相同，低收入農(nóng)戶的違約影響因素主要有戶主是否務(wù)工、家庭年收入和貸款資金用途;中等收入的農(nóng)戶違約的影響因素主要有戶主是否務(wù)工和資金用途;高收入的農(nóng)戶其違約的影響因素主要有家庭年收入、戶主年齡、戶主是否有配偶這三個(gè)因素，其中貸款資金用途和是否務(wù)工這兩個(gè)因素在三個(gè)收入水平農(nóng)戶中，對其違約情況的影響方向是一致的，貸款資金用于非生活性開支的違約的可能性較小;務(wù)工者相

5、對于不務(wù)工的農(nóng)戶違約的可能性較小;高等收入中戶主年齡越大，違約概率越小;對于家庭年收入的影響，低收入農(nóng)戶與高收入農(nóng)戶正好相反，低收入農(nóng)戶中，家庭年收入越多，違約的概率越大，而高收入農(nóng)戶的情況正好相反，這主要是因?yàn)楦呤杖朕r(nóng)戶比較偏向于將資金用于風(fēng)險(xiǎn)更高的項(xiàng)目，而農(nóng)戶自身受教育水平較低，對市場的駕馭能力有限，因此容易造成虧損而無法還貸。
　　最后依據(jù)本文的結(jié)論，從農(nóng)村商業(yè)銀行的角度提出了如下建議:加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制治理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平