可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及其股指期貨分析研究.pdf

1、可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)近年來在人工智能領(lǐng)域發(fā)展迅速，取得了頗為豐富的研究成果。在股指期貨領(lǐng)域我國雖然起步較晚，但是一直以來，有關(guān)期貨的投資活動都非?；钴S，各種為其做預(yù)測的方法也大量涌現(xiàn)，不置可否，這些預(yù)測方法或多或少為投資者提供了可取的參考價值。但由于期貨價格預(yù)測分析是一門實用性很強的學(xué)問，每一種預(yù)測方法都有其重點及適用范圍。
　　基于此，本文將可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行了改進(jìn)并把該算法應(yīng)用到了股指期貨預(yù)測分析領(lǐng)域，這樣既為股指期貨預(yù)測分析領(lǐng)域提

2、供了一種新的方法和思路，又豐富了可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在實際應(yīng)用方面的內(nèi)容。
　　本文中詳細(xì)描述了兩類改進(jìn)后的雙權(quán)可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)設(shè)計、算法過程，并且通過實驗驗證了該模型在股指期貨預(yù)測分析領(lǐng)域的可行性和有效性。本文首先將已提出的兩類雙權(quán)可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進(jìn)行改進(jìn)。其次利用可拓理論中的可拓變換和擴縮變換對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理，使原始數(shù)據(jù)序列變成有規(guī)則的數(shù)據(jù)序列。然后將已作過預(yù)處理的數(shù)據(jù)序列真正應(yīng)用到改進(jìn)后的雙權(quán)可拓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中進(jìn)行分析預(yù)測，