壽險(xiǎn)業(yè)償付能力額度相關(guān)問題研究.pdf

1、復(fù) 旦 大 學(xué)碩 士 學(xué) 位 論 文目 錄m w 1A b str a ct 2^ M 弓 I W 3第 丨節(jié) 壽 險(xiǎn)公 司償 付 能 力概 述 3第 2 節(jié) 研 究現(xiàn) 狀 7第 3 節(jié) 本 文的研 究 目的 和創(chuàng) 新 11第 二 章 最優(yōu)償付能力額度模型 14第 1 節(jié) 模 型 的總體 框架 及基本 思 想 14第 2 節(jié) 最 優(yōu) 問題 的提 出及對(duì)其 的解 釋 16第 3 節(jié) 模 型 的 兩個(gè)

2、重要 實(shí)例 18第 三 章 最優(yōu)償 付 能 力額 度 的算法 20第 1 節(jié) 一些 準(zhǔn) 備工 作 20第 2 節(jié) 準(zhǔn)備金賬 戶余額 的漸 近正 態(tài)性 的證 明及參數(shù) 的計(jì) 算 25第 3 節(jié) 最優(yōu) 問題解 的存在惟 一性 30第 四 章 數(shù)值實(shí)例 35第 五 章 總結(jié) 414 2艦43復(fù) 旦 大 學(xué)碩 士 學(xué) 位 論 文A b stra c tT he sol vency of a l i fe i nsurance

3、 com pany i s i ts capaci ty to f ul fi l li ts dueresponsi bi l i t y accordi ng t o t he cont racts atany ti m e.T he adequacy of sol vency hasst rong rel ati onshi p s w i t h m ore t han a f ew i m port antm at ter

4、s,rangi n g fr om thebusi ness qual i f icati on of an i nsurance com pany,w het her i ti s abl e t o sat i sf y i tsprom i se t o t he pol i cyhol ders,t o the heal t hy and sustai nabl e devel opm ento f t he

5、w hol ei n surance i ndustry.Sol vency i s of centrali m p ortance t o al lparti es i nvol ved,no m at terthe governm entregul ator,the exi sti ng or prospect i ve pol i cyhol ders,or the i nsurancecom pany i tsel f.H

6、 ow ever,t here are so m any i nfl uenti alf act ors t o consi der t hati ti sfai rl y com pl i cat ed t o eval uate the sol vency di rectl y,nott o m ent i on t he poor f easi bi l i tydue t o hi gh eval uati o

7、n cost.A s a resul t,w hati s eval uated i n real i ty i st he sol vencym argi n,an i nt egrated i ndex of sol vency.In thi s paper,w e const ructan opti m also l vency m argi n m odelw i th respectt o thetradi t

8、i onali n surance bu si n ess.T he arti cl e gi ves a su ff ici entcondi ti on for thesol vabi l i ty of a rel ated opti m alprobl em ,proves t he exi stence and uni queness of thesol uti on of t hi s opti m alprobl e

9、m ,and l ocates an approxi m ate sol uti on to i t.U nl i k em ostal ready exi sti ng st udi es,w hi ch are based on f i xed i nterestrates， the opti m alm odelproposed here i s m arket-consi stentso t hati ts practi cal

10、 i t y i senhanced to som eextent.A tl astt hi s arti cl e hol ds a num eri calanal ysi s t o three i m port antl i fe i n surancebusi nesses to revealt he draw back of coarse ri sk-cl assi fi cati on exi sti ng i n C hi

11、 na' sprevai l i ng com put ati on m et hod of sol vency m argi n.In cont rastw i t h t hi s draw back,our opti m alsol vency m argi n m odeli s abl e t o provi de a m uch m ore reasonabl e,case-on-case sol vency m

12、argi n for i nsurance busi n esses contai ni ng vari ous degrees ofm ortal i t y fl uct uati on ri sks.C onsi deri ng t hi s,t hi s paper has som e reference val ue f orbot h t he governm entregul at ors and t he i nsur

13、ance com pani es i n C hi na t o opt i m i ze t herel ated i ndex of sol vency m argi n .K ey W ords:Sol vency m argi n of l i fe i nsurance com pani es;M ortal i ty f l uctuati onri sk;H eterogeneous port fol i