我國商業(yè)銀行信用風險與市場風險相關性研究.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和對銀行業(yè)務的逐漸放寬，我國商業(yè)銀行將會更大程度的暴露于市場風險下。本次的金融危機雖然主要針對國外發(fā)達國家，但也對我國經(jīng)濟發(fā)展造成了不小影響。同時，我們也意識到在我國商業(yè)銀行改革進程中，要積極汲取國外銀行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗教訓，結合本國歷史發(fā)展沿革，建立符合我國商業(yè)銀行發(fā)展的監(jiān)管體系?？傮w來說，商業(yè)銀行的主要經(jīng)營業(yè)務還是信貸業(yè)務，因此對我國商業(yè)銀行風險控制來說，信用風險控制是永恒不變的主題。然而隨著近年來金融市場的發(fā)展變化，信

2、用風險的表現(xiàn)形式和影響因素也越來越多元化。本文通過對信用風險和市場風險的基本理論和研究方法進行介紹，探索我國商業(yè)銀行在逐步開放過程中，應注意的風險控制問題，尤其是市場風險對信用風險的影響。同時，利用我國歷史數(shù)據(jù)對近年來市場因素對銀行不良貸款率的影響變化作了相關性分析。通過這些研究能讓相關機構更快更準確地找到保證銀行業(yè)正常運作的重要因素，并通過保持或調(diào)控這些因素促進我國商業(yè)銀行發(fā)展。因此，本文的研究對我國商業(yè)銀行發(fā)展具有重要指導作用。

3、r>　　本文的研究內(nèi)容主要包括兩方面，一方面是對信用風險監(jiān)管體系和分析方法進行介紹，另一方面是對目前國際上比較關注的市場風險與信用風險的相互作用進行闡述。結合目前已有理論成果，利用我國歷史數(shù)據(jù)進行實證研究，識別出我國市場風險主要指標對我國商業(yè)銀行信用風險的影響。這些市場風險指標包括：利率、匯率、股票價格及物價指數(shù)。研究根據(jù)我國商業(yè)銀行不同發(fā)展時期對數(shù)據(jù)分段，對不同時期的自變量設置虛擬變量，通過模型計算出不同時期我國商業(yè)銀行信用風險對主要