空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)診斷—基于Durbin模型的逐步局部影響分析.pdf

1、自上個(gè)世紀(jì)70年代起，空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成長(zhǎng)為一個(gè)新的研究領(lǐng)域，并得到了飛速發(fā)展?？臻g計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是通過(guò)區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論和地理空間數(shù)據(jù)建立空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，并結(jié)合空間不均勻性和空間自相關(guān)性對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行分析的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。Durbin模型是空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中一個(gè)非常重要的模型，它是從誤差項(xiàng)存在相關(guān)性的空間誤差模型中簡(jiǎn)化而來(lái)的（JesusandAna，2005）。由于Durbin模型可以和空間滯后模型以及空間誤差模型進(jìn)行互相轉(zhuǎn)換，因此，Dur

2、bin模型在空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中扮演著樞紐的作用。但Durbin模型的參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷會(huì)受到數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的異常值和強(qiáng)影響點(diǎn)的影響。
　　統(tǒng)計(jì)診斷的發(fā)展始于70年代中期，是統(tǒng)計(jì)學(xué)的重要分支之一。統(tǒng)計(jì)診斷對(duì)識(shí)別數(shù)據(jù)中的特殊結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)建模具有很大的幫助。通過(guò)統(tǒng)計(jì)診斷方法我們可以找出嚴(yán)重偏離既定模型的異常點(diǎn)，識(shí)別出對(duì)參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷有較大影響的影響點(diǎn)。
　　Cook(1986)提出了局部影響分析方法，為復(fù)雜模型中影響點(diǎn)的識(shí)別問(wèn)

3、題提供了非常有效的工具，由此獲得了廣泛的應(yīng)用。但在許多具有較強(qiáng)相關(guān)結(jié)構(gòu)的時(shí)間序列模型中，當(dāng)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)多個(gè)及成片的影響點(diǎn)時(shí)，傳統(tǒng)的局部影響分析方法并不能有效識(shí)別數(shù)據(jù)中的masking效應(yīng)（BruceandMartin,1989；ShiandHuang,2011;Luetal,2012）。ShiandHuang(2011)提出的逐步局部影響分析方法，特別對(duì)識(shí)別時(shí)間序列模型中多個(gè)成片影響點(diǎn)中出現(xiàn)的masking效應(yīng)具有很好的效果。本文研究了D