電力產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模型及其信息系統(tǒng)研究.pdf

1、電力產(chǎn)業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，電力產(chǎn)業(yè)具有資金密集型、技術(shù)密集型等特點(diǎn)，由于電力產(chǎn)業(yè)獨(dú)有的這些特點(diǎn)，使得電力產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別并定量分析風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而通過(guò)一定的措施去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。本文把影響總目標(biāo)變化的風(fēng)險(xiǎn)因子看成風(fēng)險(xiǎn)元，通過(guò)研究風(fēng)險(xiǎn)元的數(shù)學(xué)特征、概率特征和傳遞特性，詳細(xì)研究分析建立了適合電力產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模型體系。先將電力產(chǎn)業(yè)按照所司職能不同分為發(fā)電商、供電商等主體，然后對(duì)各類主體的不同領(lǐng)域的

2、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)元傳遞研究。
　　站在發(fā)電商的角度，本文首先研究建立了火電廠投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模擬模型，將火電廠燃料價(jià)格看成風(fēng)險(xiǎn)元，分析了火電廠投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值變化規(guī)律;其次研究了水電廠投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模擬模型，將河流來(lái)水量看成是風(fēng)險(xiǎn)元，建立了水電站投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模擬模型，進(jìn)而探討了水電站投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性;第三，通過(guò)構(gòu)建設(shè)備故障預(yù)測(cè)的馬爾科夫鏈模型，得出了設(shè)備檢修計(jì)劃的安排方法;第四，引入金融界

3、的Copula函數(shù)描述了電力期貨和現(xiàn)貨的相關(guān)性，并得出優(yōu)化后的套期保值比率;第五，分別構(gòu)建了基于條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的發(fā)電權(quán)交易買賣風(fēng)險(xiǎn)元傳遞優(yōu)化模型;第六，通過(guò)對(duì)完全競(jìng)價(jià)市場(chǎng)和寡頭市場(chǎng)進(jìn)行分析，將碳排放權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)元，建立了碳排放權(quán)交易情況下兩市場(chǎng)的均衡問(wèn)題;最后，將燃煤價(jià)格看成風(fēng)險(xiǎn)元，研究構(gòu)建了煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)對(duì)火力發(fā)電商電價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模型，得出了煤價(jià)變化對(duì)上網(wǎng)電價(jià)變化的聯(lián)動(dòng)變化效應(yīng)。
　　站在供電商的角度，本文首先通過(guò)對(duì)電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目的歷

4、史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立了基于覆蓋粗糙集的風(fēng)險(xiǎn)元傳遞模型，設(shè)計(jì)了風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)庫(kù)用于投資風(fēng)險(xiǎn)管理;其次，通過(guò)分析電力負(fù)荷與氣溫等因素變化的關(guān)系，建立了基于氣溫風(fēng)險(xiǎn)元干預(yù)模型的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)修正模型;再次，通過(guò)分析供電商在現(xiàn)貨和合約市場(chǎng)的買電行為，利用貝葉斯模型建模，構(gòu)建了期望損失最小化的購(gòu)電模型。第四，建立了基于粗糙集分類模型的供電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)元傳遞評(píng)估模型;最后，建立了基于三角模糊數(shù)的供電中斷風(fēng)險(xiǎn)元傳遞評(píng)估模型。
　　站在電力產(chǎn)業(yè)鏈的角度，分析