中國商業(yè)銀行流動性管理的探討.pdf

1、山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文中國商業(yè)銀行流動性管理的探討姓名：高鵬申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融指導(dǎo)教師：楊有振2006山西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文１理的規(guī)定，重點分析了在經(jīng)濟環(huán)境和央行政策不斷發(fā)展變化的背景下，對我國商業(yè)銀行流動性管理的影響，以及在新的形勢下，我國商業(yè)銀行在流動向管理方面所面臨的問題。從我國當前現(xiàn)實分析，主要的流動性需求源于存款的提取和非存款債務(wù)的償還，而其中存款的比例是占絕對優(yōu)勢的；主要的流動性供給亦源于存款的增加。我國商業(yè)銀

2、行的資金來源中絕大多數(shù)是存款，主動借入、發(fā)行長期債券融資的比例都不高，規(guī)模較大的銀行體現(xiàn)出富足的存款資金來源。可見，存款是負債管理的核心，也是流動性管理的核心。但是，流動性問題集中于存款方面只是一個方面。存款收益在我國又是非市場化的，因此商業(yè)銀行的著力點就剩下了存款的風(fēng)險。決定存款風(fēng)險的就是商業(yè)銀行自身的信譽，能否保障存款人的資金安全。商業(yè)銀行的安全主要取決于資產(chǎn)的質(zhì)量。對于我國商業(yè)銀行當前的流動性狀況，可以得出這樣的結(jié)論：?從單個商業(yè)

3、銀行自身角度看待，我國商業(yè)銀行當前不存在嚴重的流動性問題。各商業(yè)銀行流動性相關(guān)指標之間存在具體差異。?負債結(jié)構(gòu)不合理，存款占到絕對比重。存款成分上以單位存款為主，期限上以短期為主，但當前穩(wěn)定性良好。存款項目的穩(wěn)定性將是影響流動問題的直接因素。?資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，信貸資產(chǎn)占的比重過大。資產(chǎn)質(zhì)量尤其是信貸資產(chǎn)質(zhì)量的低下是可能影響流動性問題的最終因素。從股票市場的發(fā)展對商業(yè)銀行流動性的影響的角度出發(fā)，從總體上看，我國股市的發(fā)展還很不成熟，經(jīng)常大

4、起大落，當熊市轉(zhuǎn)為牛市時，大量的短期性銀行存款便從居民的存款賬戶上轉(zhuǎn)到居民的證券賬戶，使短期內(nèi)銀行的流動性需求激增，在流動性供給不能相應(yīng)增加的情況下，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。而在牛市轉(zhuǎn)熊市時，銀行短期存款大量增加，不僅增加了銀行的經(jīng)營成本，而且這種存款很不穩(wěn)定，易帶來流動性風(fēng)險隱患。貸款流動性較差的特性不利于流動性風(fēng)險的控制。證券投資在一定程度上說是資產(chǎn)負債管理，特別是負債方面管理的有效工具證券投資比例小也不利于商業(yè)銀行在資產(chǎn)流動性和盈利性