基于DEA模型的哈薩克斯坦人壽保險(xiǎn)公司的效率分析.pdf

1、本文分為以下章節(jié)：
　　第一章“導(dǎo)論”是本論文的導(dǎo)論部分。本章闡述了研究的背景、目的和意義、文獻(xiàn)綜述、研究的內(nèi)容和方法。
　　背景部分反映了學(xué)者對(duì)這一課題研究的觀(guān)點(diǎn)，并對(duì)這一研究課題進(jìn)行了研究。哈薩克斯坦共和國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)，尤其是壽險(xiǎn)業(yè)，在信息的收集過(guò)程中反應(yīng)出了信息缺乏的現(xiàn)狀。
　　工作的目的是對(duì)哈薩克斯坦共和國(guó)金融市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司的活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查。
　　--考慮保險(xiǎn)公司在金融市場(chǎng)活動(dòng)中的理論基礎(chǔ)；
　　--哈薩

2、克斯坦共和國(guó)金融市場(chǎng)保險(xiǎn)公司的特征分析；
　　--確定哈薩克斯坦共和國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在全球金融危機(jī)中存在的主要問(wèn)題和發(fā)展前景；
　　--考慮保險(xiǎn)市場(chǎng)的內(nèi)容及參與者的特點(diǎn)；
　　--在全球金融危機(jī)的情況下，找出發(fā)展中存在的主要問(wèn)題和發(fā)展前景；
　　--對(duì)這家公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析，并與外國(guó)公司進(jìn)行比較；
　　--提出未來(lái)公司發(fā)展的最佳戰(zhàn)略；
　　--分析國(guó)家現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)的狀況及壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展的主要特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)；

3、
　　--國(guó)家再保險(xiǎn)市場(chǎng)狀態(tài)特征分析以及再保險(xiǎn)保護(hù)組織的優(yōu)化建議。
　　文獻(xiàn)綜述分析了世界各地不同學(xué)者對(duì)該話(huà)題研究的看法，以及在過(guò)去的十年里，這些方法是如何分析的。文獻(xiàn)回顧的分析是考慮到2個(gè)方面：
　　國(guó)內(nèi)研究綜述：包括保險(xiǎn)理論基礎(chǔ)的主要來(lái)源于Gua rico K., Naza rchuk I., Gua rico R., Sha hi V. V., Bla nd D的工作。在數(shù)據(jù)來(lái)源方面，詳細(xì)考慮了保險(xiǎn)業(yè)在金融市場(chǎng)中

4、的性質(zhì)和作用，保險(xiǎn)公司作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要參與者，還進(jìn)行了哈薩克斯坦保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)行制度結(jié)構(gòu)與財(cái)務(wù)績(jī)效研究。在La vrentiev C《對(duì)哈薩克斯坦共和國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及其實(shí)施計(jì)劃2011-2013》的基礎(chǔ)上，考慮了保險(xiǎn)市場(chǎng)的一般情況。
　　國(guó)外研究綜述：Yinglu Deng，“我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)效率分析”，給了我很多關(guān)于中國(guó)目前情況保險(xiǎn)部門(mén)的知識(shí)。研究的重點(diǎn)是對(duì)壽險(xiǎn)公司的價(jià)值和效率進(jìn)行評(píng)估和測(cè)量；壽險(xiǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；公司發(fā)展規(guī)模與速度的調(diào)

5、整；以及核心優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)多元化發(fā)展的發(fā)展。
　　Zijiang Yang在《評(píng)估加拿大人壽與健康保險(xiǎn)公司整體績(jī)效的兩階段DEA模型》中給出了大量的兩階段DEA模型的知識(shí)。在評(píng)估關(guān)于加拿大人壽與健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和商業(yè)策略的雙重影響時(shí)，兩階段數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA)模型的創(chuàng)建提供了許多有價(jià)值的管理方面的見(jiàn)解。這種新模式允許保險(xiǎn)公司的生產(chǎn)績(jī)效和投資績(jī)效的整合，同時(shí)提供整體績(jī)效評(píng)價(jià)的管理以及指導(dǎo)保險(xiǎn)公司如何實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性效率。
　　第二章

6、.“哈薩克斯坦金融市場(chǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)活動(dòng)的理論基礎(chǔ)”，本章詳細(xì)介紹了所用的理論。同時(shí)，本章定義了在研究中使用的基本術(shù)語(yǔ)。此外，本章還探討了哈薩克斯坦共和國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的發(fā)展?fàn)顩r。
　　我們發(fā)現(xiàn)目前保險(xiǎn)費(fèi)收入減少的主要因素是：
　　減少實(shí)際收入，減少工人的正常數(shù)量，從而降低工資基金；
　　在財(cái)務(wù)狀況惡化的情況下，降低保險(xiǎn)公司和銀行的成本；
　　增加對(duì)可疑債務(wù)的損失；
　　公眾對(duì)保險(xiǎn)信心的減少。
　

7、　在2008-2010年，6家公司離開(kāi)市場(chǎng)，7家公司顯示與去年同期相比較的消極的驅(qū)動(dòng)力。信貸市場(chǎng)的整體下降對(duì)銀行保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入有顯著的影響。特別是，下降發(fā)生在自愿類(lèi)型的汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售。因此，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍在很大程度上依賴(lài)于銀行業(yè)和商品部門(mén)的經(jīng)濟(jì)
　　然而，2011年預(yù)測(cè)趨勢(shì)為保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這是一個(gè)轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，這創(chuàng)造了保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)上進(jìn)一步可持續(xù)的平衡。因?yàn)槟壳暗墓_克市場(chǎng)的特點(diǎn)是在聯(lián)系和自愿保險(xiǎn)的弱點(diǎn)方面的片

8、面性，這抵消了整體市場(chǎng)增加市場(chǎng)角色間的競(jìng)爭(zhēng)的積極影響。
　　第三章“基于DEA的哈薩克斯坦壽險(xiǎn)公司績(jī)效的測(cè)量”通過(guò)已經(jīng)完成的研究詳細(xì)闡述了關(guān)于規(guī)劃方法的衍生物。本章表述了DEA的CCR模型（對(duì)技術(shù)效率評(píng)價(jià)的DEA方法）和BCC模型（為純技術(shù)效率的評(píng)價(jià)）相結(jié)合的結(jié)果。
　　要求DEA模型的完整性是一個(gè)非常重要的任務(wù)。從外部來(lái)看，DMU的（決策單元）應(yīng)該滿(mǎn)足他們?cè)谙嗨频沫h(huán)境或背景的條件。例如，在同一個(gè)國(guó)家，擁有相同行業(yè)監(jiān)管、相同

9、的市場(chǎng)和客戶(hù)的保險(xiǎn)公司，DMU的應(yīng)該有相同的輸入和輸出變量，同時(shí)DMU應(yīng)該具有代表性和可區(qū)分性。
　　我們也表現(xiàn)出三個(gè)主要方面，如：
　　選擇輸入和輸出變量的原則。
　　DEA方法作為有效途徑評(píng)價(jià)多輸入、多輸出效率問(wèn)題。
　　DEA方法的弱點(diǎn)
　　當(dāng)我們考慮代理變量和哈薩克斯坦保險(xiǎn)公司績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，第一個(gè)問(wèn)題是我們應(yīng)該如何并從什么角度衡量效率。我們并沒(méi)有從員工的角度衡量效率（他們代表了單位的內(nèi)部觀(guān)點(diǎn)）。我們可

10、以站在股票持有者的一邊，一邊是政府一邊或是公共財(cái)富的一面。顯然，從不同的角度，我們選擇不同的代理作為輸入和輸出。當(dāng)我們從股票持有者的角度討論這個(gè)問(wèn)題時(shí)，輸出應(yīng)該是收入、利潤(rùn)、股票價(jià)格、股利等。當(dāng)我們站在政府的一邊，輸出應(yīng)是公司所付出的稅收、公司所提供的工作機(jī)會(huì)、公司對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)等等。在本文中，我們決定從社會(huì)福利的角度來(lái)考慮它，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)的研究更關(guān)注資源配置、帕累托優(yōu)化、社會(huì)效率最大化等問(wèn)題。
　　輸出代理變量Y1(利益）和Y2(增

11、加儲(chǔ)備）。根據(jù)《哈薩克斯坦保險(xiǎn)業(yè)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表》的項(xiàng)目（中央圖書(shū)館，阿拉木圖2015)，變量描述為下式：
　　Y1(收益）=支付索賠
　　Y2(加兩個(gè)替補(bǔ)）=目前的儲(chǔ)備-去年的儲(chǔ)備
　　輸入包括費(fèi)用和公司的權(quán)益。費(fèi)用是指公司必須花費(fèi)的費(fèi)用，以維持業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)，包括員工工資，法律費(fèi)用，旅行費(fèi)，通訊費(fèi)，廣告費(fèi)，材料。根據(jù)《哈薩克斯坦保險(xiǎn)業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表》（中央圖書(shū)館，阿拉木圖市2015)，我們可以獲得工資、資料費(fèi)，費(fèi)用和其他數(shù)

12、據(jù)來(lái)計(jì)算代理變量x1(費(fèi)用）。此外，股權(quán)是公司的另一個(gè)重要的輸入，它保持了虧損觸發(fā)事件的支付能力。股權(quán)是監(jiān)管制度對(duì)公司績(jī)效的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。它描述了公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和規(guī)模。所以，第二個(gè)輸入代理變量為X2(股權(quán)）。
　　X1(費(fèi)用）=費(fèi)+工資+費(fèi)用+其他
　　X2(股權(quán)）=股權(quán)
　　對(duì)兩家公司、國(guó)內(nèi)股份制企業(yè)和合資企業(yè)的特點(diǎn)和績(jī)效進(jìn)行分析，為每一類(lèi)選擇一定的樣本。
　　1、哈薩克斯坦證券公司成立于1990，這一時(shí)期是哈

13、薩克斯坦經(jīng)濟(jì)改革的開(kāi)始。受益于政府優(yōu)惠政策、企業(yè)擁有完善的結(jié)構(gòu)、管理體制和競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)激勵(lì)，新項(xiàng)
　　目迅速發(fā)展并迅速占領(lǐng)了新興市場(chǎng)。如今，他們占據(jù)了大部分的壽險(xiǎn)市場(chǎng)。并且新項(xiàng)目的輸入和輸出少于另一種類(lèi)型
　　2、合資企業(yè)進(jìn)入哈薩克斯坦人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)大約有2000家。隨著哈薩克斯坦加入上海合作組織并逐漸開(kāi)放，國(guó)外的大型壽險(xiǎn)公司對(duì)于快速增長(zhǎng)的哈薩克斯坦市場(chǎng)更加關(guān)注。合資企業(yè)吸收外資企業(yè)在管理、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也借鑒了哈薩

14、克斯坦企業(yè)的本土市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。雖然合資企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ悄壳皝?lái)說(shuō)，合資企業(yè)的表現(xiàn)沒(méi)有預(yù)期中的出色。原因主要在于合資企業(yè)建立時(shí)間短，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和品牌意識(shí)不充足。其市場(chǎng)占有率合計(jì)不到27％、輸入和輸出較低。通過(guò)利用ma xdea軟件的計(jì)算，本文得到了技術(shù)效率值、純技術(shù)效率和規(guī)模效率。除此之外，本文計(jì)算了在2011-2015年間的每類(lèi)企業(yè)的平均規(guī)模效率。
　　利用DEA方法，得出了對(duì)不同類(lèi)別企業(yè)的技術(shù)效率、規(guī)模效率評(píng)價(jià)結(jié)

15、果。我們也就如何調(diào)整輸入和輸出進(jìn)而提高效率提出了解決方案。通過(guò)這一結(jié)果，我們可以從以下三個(gè)方面總結(jié)出哈薩克斯坦人壽保險(xiǎn)公司存在的問(wèn)題：規(guī)模問(wèn)題、成本問(wèn)題和投資問(wèn)題。
　　我們提供的2011-2015年的哈薩克斯坦壽險(xiǎn)業(yè)效率分析研究，涉及10個(gè)主要壽險(xiǎn)公司。我們要衡量企業(yè)利用資源促進(jìn)整個(gè)金融體系和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的效率。分析結(jié)果表明，調(diào)整企業(yè)的投入和產(chǎn)出的方法可以用來(lái)提高效率。同時(shí)，我們?cè)囍容^了2類(lèi)壽險(xiǎn)公司在不同時(shí)期的不同監(jiān)管政策下的效率

16、。這項(xiàng)研究有助于幫助不同類(lèi)別的壽險(xiǎn)公司，包括國(guó)內(nèi)股票企業(yè)和合資企業(yè)制定戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)。
　　在DEA方法中，我們將行業(yè)中各公司視為DMU(決策單元），它具有類(lèi)似于同行業(yè)其他公司的輸入輸出類(lèi)型和功能。因此，DMU可以相互比較。我們?cè)O(shè)定效率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為輸出/輸入的比例。比例越高，公司的效率越高。通過(guò)線(xiàn)性變換，上述標(biāo)準(zhǔn)的比例將是同一個(gè)：如果我們能找到與其他公司的目標(biāo)公司的復(fù)制對(duì)象，使復(fù)制的那個(gè)具有相同的輸出，但更少的輸入。如果是這樣，目標(biāo)

17、公司是低效的。有了這個(gè)原則，建立輸入和輸出變量X1，X2(費(fèi)用）（股權(quán))，Y1，Y2(利益）（增加儲(chǔ)備）。我們用線(xiàn)性規(guī)劃來(lái)解決每個(gè)公司的有效價(jià)值評(píng)估，并從技術(shù)效率、規(guī)模效率、可調(diào)輸入輸出變量等方面比較兩個(gè)策略。
　　結(jié)論：
　　保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)在大眾市場(chǎng)上具有比較好的效果，但它在哈薩克斯坦還不是很發(fā)達(dá)。因此，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)將對(duì)不超過(guò)20-30本土企業(yè)和外國(guó)企業(yè)實(shí)施全面投資。然而，在未來(lái)用以提高保險(xiǎn)公司的新的運(yùn)作的營(yíng)銷(xiāo)方式的