論我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的法律規(guī)制.pdf

1、2007年爆發(fā)的美國次貸危機以及隨后席卷歐洲大陸的歐洲債務(wù)危機,使得以西方發(fā)達國家為主要對象的金融健全問題得以顯現(xiàn),而金融體系中監(jiān)督管理機制的巨大漏洞也令人堪憂。金融體制中的缺陷使得美國和歐盟兩大經(jīng)濟體遭受重創(chuàng),同時對于世界上其他新興經(jīng)濟體都帶來了極大的打擊。銀行業(yè)作為此次金融危機的風(fēng)險源之一,其自身的風(fēng)險問題加快了系統(tǒng)性乃至全球性的危機蔓延,此次金融危機中的諸多事例和研究表明,盡管商業(yè)銀行的流動性問題并不是金融危機產(chǎn)生的根源,但是其流

2、動性問題在此次全球性的金融危機中卻扮演著“推波助瀾”的角色,全球的監(jiān)管者們開始進一步重視對于銀行業(yè)流動性風(fēng)險的監(jiān)管。
　　為了削弱此次全球性的金融大動蕩的影響,國際金融穩(wěn)定理事會和巴塞爾委員會根據(jù)二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人的會議結(jié)果,依照二十國集團擬定的方向,開始全面推動國際銀行業(yè)的監(jiān)管改革步伐,中國銀監(jiān)會是金融穩(wěn)定理事會和巴塞爾委員會的重要成員之一,在此次全球性的銀行業(yè)監(jiān)管改革中,不僅全面參與國際銀行業(yè)監(jiān)管改革的工作中,同時也加快國內(nèi)銀行

3、業(yè)監(jiān)管改進的步伐。2010年11月在韓國首爾舉辦的二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人峰會,各國以金融行業(yè)的穩(wěn)健和審慎為中心,針對巴塞爾委員會提交的關(guān)于商業(yè)銀行資本和流動性監(jiān)管改革方案文件進行了全面探討,而后在當(dāng)年的12月16日公布了被業(yè)界成為“巴塞爾新資本協(xié)議”的最終文本。早在2009年我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就已經(jīng)發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》,而在2011年更是發(fā)布了嚴于第三版巴塞爾協(xié)議的《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的

4、指導(dǎo)意見》,這些國際國內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行監(jiān)管的文件,很明確的將商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險問題置于絕對嚴苛的監(jiān)管體制下。
　　本文的研究內(nèi)容主要基于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)制問題,主要以金融學(xué)和法學(xué)的雙重視角,同時基于第三版巴塞爾協(xié)議和國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管的法律文件,分析商業(yè)銀行流動性風(fēng)險問題的成因、測量和監(jiān)管指標,同時針對第三版巴塞爾協(xié)議存在的關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的新趨勢、新監(jiān)管標準和過渡時期問題闡述現(xiàn)行流動性風(fēng)險監(jiān)管的缺陷