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文檔簡介
1、隨著2005年7月21日人民幣匯率制度改革以來,國內(nèi)商業(yè)銀行一直面臨著人民幣升值的壓力,這給我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理和經(jīng)營策略提出了新的課題。本文總結(jié)了對外匯風(fēng)險暴露系數(shù)的兩種實(shí)證分析模型,并用其中的資本市場法建立測算風(fēng)險暴露系數(shù)的面板模型和衡量風(fēng)險暴露系數(shù)影響因素的模型,對不顯著的數(shù)據(jù)剔除后用顯著的前期數(shù)據(jù)代替進(jìn)行回歸。實(shí)證結(jié)果顯示,我國的銀行普遍受到匯率升值的不利影響,同時銀行的規(guī)模越大,所面臨的外匯風(fēng)險越是明顯。導(dǎo)致這一結(jié)果的原因是
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