江蘇某P2P借貸平臺(tái)小額貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制.pdf

1、P2P借貸平臺(tái)依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展而發(fā)展壯大，至2016年8月，平臺(tái)數(shù)量已達(dá)到4213家，但與此同時(shí)，伴隨著行業(yè)的發(fā)展與客戶的累積，P2P行業(yè)也暴露出越來越多的問題與漏洞。中國征信系統(tǒng)的不完善與P2P平臺(tái)質(zhì)量的參差不齊，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)非常多的違約與逃匿現(xiàn)象，P2P行業(yè)正遭遇嚴(yán)重的信任危機(jī)。小額信用貸款作為很多P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的一項(xiàng)主營業(yè)務(wù)，也是違約率最高的一塊業(yè)務(wù)。P2P借貸平臺(tái)為了覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行逆向選擇，不斷提高貸款利率，加重了借款者

2、的負(fù)擔(dān)，從而加大借款人的違約風(fēng)險(xiǎn)，形成惡性循環(huán)。針對(duì)目前行業(yè)存在的問題，本文對(duì)比了傳統(tǒng)金融和P2P借貸平臺(tái)在風(fēng)險(xiǎn)管理上的異同，并以江蘇某P2P平臺(tái)為切入點(diǎn)，剖析了平臺(tái)遇到的問題和挑戰(zhàn)。在實(shí)證研究階段，本文以江蘇某P2P平臺(tái)的樣本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系將反欺詐模型和Logistic模型相結(jié)合，綜合評(píng)價(jià)客戶的還款意愿和還款能力。反欺詐模型是通過觸碰行業(yè)黑名單的方式進(jìn)行，非欺詐信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是運(yùn)用Logistic方法

3、，利用SPSS軟件，引入借款客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)，構(gòu)建了Logistic模型，同時(shí)為了將客戶的還款意愿和還款能力完美結(jié)合，將反欺詐模型和非欺詐信用評(píng)估模型結(jié)合，綜合判斷客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建以客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析為起點(diǎn)，經(jīng)過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)的分析，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，并提出了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的實(shí)施策略。本文在第四章對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，分別檢驗(yàn)了反欺詐模型和非欺詐信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，同時(shí)也分析了江蘇某P2P借貸平臺(tái)實(shí)施