XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、XY銀行是首批全國(guó)股份制銀行，在其向全國(guó)進(jìn)行擴(kuò)張的過(guò)程中，鑒于自身的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量嚴(yán)重不足，提出了與中小銀行“聯(lián)網(wǎng)合作、互為代理”的跨行支付清算系統(tǒng)——銀銀平臺(tái)發(fā)展構(gòu)想。截至2014年4月末，銀銀平臺(tái)共聯(lián)結(jié)497家銀行，合計(jì)31000余家網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)。作為商業(yè)銀行，XY銀行體量較大，實(shí)力較強(qiáng)，其建立的清算渠道可綜合多種金融服務(wù)，發(fā)展迅速，和人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)形成一定的互補(bǔ)和重合效應(yīng)。但由于法規(guī)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等原因，商業(yè)銀行跨行

2、支付清算系統(tǒng)目前仍游離在監(jiān)管范圍之外，存在的信用及流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，其風(fēng)險(xiǎn)也由單個(gè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)向系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)演變，如不加以控制，將對(duì)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行造成不利影響。
　　鑒于此，本文以XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制為研究對(duì)象，以XY銀行業(yè)務(wù)開展情況和相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依據(jù)支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和控制理論，借鑒歐美發(fā)達(dá)國(guó)家主要支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)，對(duì)XY銀行支付清算系統(tǒng)給其自身及金融系統(tǒng)帶來(lái)的各類風(fēng)險(xiǎn)提出相應(yīng)防范和控制措施。

3、r>　　第一章緒論部分。主要介紹本文的研究背景，即跨行支付清算行業(yè)目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，從維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定的角度出發(fā)，闡述對(duì)XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制研究的意義。對(duì)參考文獻(xiàn)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行梳理，簡(jiǎn)要介紹國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者在支付清算系統(tǒng)領(lǐng)域的研究成果。在本章的最后，給出本文的具體研究思路，并列舉所采用的各種研究方法。
　　第二章理論基礎(chǔ)。對(duì)本文中經(jīng)常使用的支付清算系統(tǒng)概念和部分專用術(shù)語(yǔ)的概念如:延時(shí)軋差凈額清算系統(tǒng)(DNS)、全額清算系

4、統(tǒng)(RTGS)、銀銀平臺(tái)、參與者等進(jìn)行闡述。著重列舉國(guó)際上較為流行的金融風(fēng)險(xiǎn)衡量及控制理論，為文章的研究奠定理論支撐。
　　第三章XY銀行跨行支付清算業(yè)務(wù)發(fā)展概述。闡述國(guó)際國(guó)內(nèi)跨行支付清算市場(chǎng)的歷史沿革與發(fā)展，以及XY銀行銀銀平臺(tái)的產(chǎn)生原因及后期的壯大歷程。介紹銀銀平臺(tái)目前開辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)品類和業(yè)務(wù)規(guī)則，并著重對(duì)比分析了XY銀行銀銀平臺(tái)與中國(guó)人民銀行現(xiàn)代化跨行支付系統(tǒng)的競(jìng)合關(guān)系，揭示銀銀平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)展前景。
　　第四章XY銀行跨

5、行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分析。列舉和梳理了支付清算系統(tǒng)的常見風(fēng)險(xiǎn)典型，如:信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等等，并歸納分析風(fēng)險(xiǎn)的成因。根據(jù)掌握的資料，對(duì)XY銀行現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行逐項(xiàng)剖析，深入查找存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。
　　第五章國(guó)際銀行業(yè)支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)借鑒。選取美國(guó)Fedwire系統(tǒng)、澳大利亞RITS系統(tǒng)、加拿大LVTS系統(tǒng)為例，對(duì)歐美主要支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行闡述，并歸納和分析值得參考和借鑒的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

6、
　　第六章完善XY銀行跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策建議。根據(jù)存在問題分析，并借鑒國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，從健全外部監(jiān)管體系、加快法規(guī)制度建設(shè)進(jìn)程、豐富流動(dòng)性監(jiān)測(cè)和支持方式、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系、完善災(zāi)難備份和參數(shù)化管理體系、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)等6個(gè)方面入手，提出適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的措施建議。
　　第七章研究結(jié)論與展望。對(duì)本文得出的結(jié)論進(jìn)行梳理和總結(jié)，結(jié)合目前我國(guó)支付清算市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，展望并提出未來(lái)跨行支付清算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)