基于KLR的金融安全預(yù)警指標(biāo)研究.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程逐漸推進(jìn)，國(guó)際間資本流動(dòng)不斷加速，金融安全面臨愈發(fā)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。面對(duì)不確定的全球金融安全環(huán)境，為保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有必要構(gòu)造適合我國(guó)國(guó)情的金融安全預(yù)警指標(biāo)體系。同時(shí)，本研究將為其它新興經(jīng)濟(jì)體的金融安全保障提供借鑒與參考。
　　在綜述金融安全及其預(yù)警理論的基礎(chǔ)上，分析對(duì)比了FR模型、STV模型和KLR模型等國(guó)外金融安全預(yù)警模型的構(gòu)建、特征及其預(yù)警效果，然后對(duì)KLR模型金融安全預(yù)警的有效性

2、進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果表明，KLR模型能夠識(shí)別部分新興市場(chǎng)國(guó)家的金融安全問(wèn)題，但并不能很好地檢測(cè)我國(guó)潛在的貨幣危機(jī)或金融危機(jī)?；诖耍诜治瞿壳拔覈?guó)金融系統(tǒng)中蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)傳統(tǒng)KLR模型進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)，以國(guó)內(nèi)十家上市銀行為樣本搜集微觀金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，結(jié)合GDP等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，借助MATLAB程序?qū)崿F(xiàn)指標(biāo)選取、區(qū)分相應(yīng)指標(biāo)為安全預(yù)警的先行或同步指標(biāo)，構(gòu)建了適應(yīng)我國(guó)現(xiàn)階段國(guó)情的金融安全預(yù)警指標(biāo)體系。改進(jìn)后的預(yù)警結(jié)果顯示，我國(guó)金融安全狀況