保險(xiǎn)公司最優(yōu)決策模型的隨機(jī)微分對(duì)策方法.pdf_第1頁(yè)
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1、本文利用最大值原理和動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理研究了保險(xiǎn)公司最優(yōu)決策問(wèn)題，以保險(xiǎn)公司與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的二人零和隨機(jī)微分搏弈為研究框架，假設(shè)擴(kuò)散過(guò)程中的兩個(gè)布朗運(yùn)動(dòng)具有相關(guān)性，保險(xiǎn)公司的效用滿足常絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡效用函數(shù)(CARA)，得到保險(xiǎn)公司以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的最優(yōu)策略。同時(shí)，將兩種方法以及利用兩種方法計(jì)算出的結(jié)果進(jìn)行比較，得到其相關(guān)關(guān)系。最后，對(duì)得到的顯示解進(jìn)行數(shù)值分析，得到結(jié)論:在完全分保的情況下，保險(xiǎn)公司將選擇投資在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的財(cái)富為零;在不完全分保的情況下，

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