我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測度及影響因素研究——基于系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)SRISK方法.pdf

1、浙江工商大學(xué)碩士論文我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測度及影響因素研究—基于系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)SRISK方法我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測度及影響因素研究一基于系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)SRlSK方法摘要美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，對全球經(jīng)濟和金融體系造成了巨大沖擊。在對危機的反思中，各國政府和學(xué)者發(fā)現(xiàn)原有的金融監(jiān)管理論與實踐中存在著一些問題。傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管主要保證單家金融機構(gòu)的穩(wěn)定，由于各家金融機構(gòu)之間的聯(lián)系日益緊密，單家金融機構(gòu)的風(fēng)險比較容易傳染到其它金融

2、機構(gòu)，微觀審慎監(jiān)管不能滿足現(xiàn)階段的監(jiān)管要求。因此，我們需要建立起一種宏觀審慎監(jiān)管的監(jiān)管框架。在宏觀審慎監(jiān)管中，我們應(yīng)當強調(diào)對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管，降低“大而不倒”預(yù)期引起的道德風(fēng)險。目前，國際上沒有統(tǒng)一的標準測度商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性以及識別系統(tǒng)重要性銀行。由于大型金融機構(gòu)在整個金融體系中發(fā)揮著重要作用，準確識別我國系統(tǒng)重要性銀行，有助于我國金融體系的穩(wěn)定。本文對我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測度以及影響因素進行了研究。在我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測

3、度方面，本文采用系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)SRISK方法測度我國】6家上市商業(yè)銀行20072015年的系統(tǒng)重要性水平，并對我國商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性情況進行分析。研究結(jié)果表明：(1)我國國有商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性水平排名始終位居前列，股份I浙江工商大學(xué)碩士論文我國商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性測度及影響因素研究—基于系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)SRISK方法RESEARCHONTHEⅣ匝ASUREⅣ匝NT0FCHINESEBANK‘SSYSTEMICI衛(wèi)皿ORTANCEANDT

4、HEINFLUENCINGFACTORS—BASEDONTHESRISKM匝THODABSTRACTTheUSSubprimeCrisistriggeredaglobalfinancialcrisisandcausedagreatimpactontheglobaleconomyandthefinancialsystemInthereflectionofthecrisis，governmentsandscholarshavefoundth

5、attherearesomeproblemsinthetheoryandpracticeoffinancialsupervisionThetraditionalmicro—prudentialsupervisionismainlytoensurethestabilityofafinancialinstitutionDuetotheincreasinglyclosetiesbetweenvariousfinancialinstitutio

6、ns，theriskofafinancialinstitutionismoreeasilyspreadtotheotherfinancialinstitutionsMicro—prudentialsupervisionCannotmeetthecurrentregulatoryrequirementsTherefore，weneedtoestablisharegulatoryframeworkthatusesmacroprudentia