我國(guó)商業(yè)銀行過(guò)度信貸對(duì)貸款質(zhì)量的影響分析.pdf

1、為抵御2008年全球金融危機(jī)帶來(lái)的沖擊，我國(guó)采取了發(fā)放四萬(wàn)億的救市行為以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，短期內(nèi)遏制了經(jīng)濟(jì)硬著陸的危險(xiǎn)趨勢(shì)。但隨著銀行信貸投放規(guī)模的激增，一些行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象日益嚴(yán)峻，以制造業(yè)為代表的行業(yè)不良貸款再次回升。由于商業(yè)銀行表現(xiàn)出的順經(jīng)濟(jì)周期特性，不良貸款的發(fā)生有著顯著的滯后效應(yīng)，因此信貸供給的增加短期內(nèi)可以在一定程度上降低不良貸款率，但就長(zhǎng)期而言，過(guò)度的信貸投放對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量有一定的負(fù)面作用。
　　從國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來(lái)看，商

2、業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的配置策略直接影響著銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，量化性的信貸策略有助于銀行高效配置信貸資源?；诖耍疚囊援a(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象突出的制造業(yè)為例，根據(jù)2008年金融危機(jī)以來(lái)部分商業(yè)銀行公布的歷史數(shù)據(jù)加以分析，運(yùn)用Hansen（1999）提出的“面板門檻模型”對(duì)商業(yè)銀行過(guò)度信貸與貸款質(zhì)量間的關(guān)系進(jìn)行定量研究，找尋合理的信貸投放區(qū)間，使該產(chǎn)業(yè)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到最優(yōu)化狀態(tài)，提高銀行信貸投放效率，提升銀行自身經(jīng)營(yíng)效益。
　　本文首先對(duì)過(guò)度信貸及貸

3、款質(zhì)量進(jìn)行了定性分析，闡明了造成過(guò)度信貸的原因及影響，明確了貸款質(zhì)量的衡量指標(biāo)，進(jìn)而通過(guò)門檻模型進(jìn)行實(shí)證分析。本文選用信貸規(guī)模實(shí)際增速作為門檻變量，當(dāng)期信貸規(guī)模作為解釋變量，以表明信貸規(guī)模的實(shí)際增速影響了當(dāng)期信貸投放，進(jìn)而導(dǎo)致了當(dāng)期不良貸款的變化。經(jīng)測(cè)算，針對(duì)制造行業(yè)，當(dāng)年度信貸規(guī)模實(shí)際增速超過(guò)1.023％，名義增速超過(guò)19.142%時(shí)，商業(yè)銀行的不良貸款將顯著提升。因此，商業(yè)銀行應(yīng)著重控制信貸投放規(guī)模，防止盲目過(guò)度放貸，以提升貸款質(zhì)量