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文檔簡介
1、石油價格與農(nóng)產(chǎn)品價格之間的關系歷來是人們關注的問題。隨著我國石油和農(nóng)產(chǎn)品對外依存度不斷提高，國際油價與我國農(nóng)產(chǎn)品價格的聯(lián)系日益密切。我國特殊的成品油定價機制和國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的調(diào)控政策可能導致國際油價與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間存在非線性關聯(lián)。
本文以Brent石油期貨價格代表國際石油價格，以大連商品交易所的玉米、大豆(黃大豆1號和黃大豆2號)期貨價格代表我國農(nóng)產(chǎn)品價格，運用結構突變協(xié)整檢驗和門限協(xié)整檢驗以及非線性Granger因果檢驗
2、等方法，分析2004年12月22日至2014年1月30日的日數(shù)據(jù)。結果發(fā)現(xiàn)：(1)國際油價與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間存在結構突變協(xié)整，突變點都在2007年后。國際油價與我國大豆、玉米價格的突變點分別為2007年7月和2008年8月。國際油價與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間的協(xié)整關系在結構突變點前后發(fā)生了變化，結構突變點前不存在長期均衡關系，而結構突變點后存在長期均衡關系，即2007年后國際油價與我國農(nóng)產(chǎn)品價格之間關聯(lián)增強。(2)總體樣本區(qū)間上，國際油價與
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