經(jīng)濟波動對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險影響的實證研究.pdf

1、當今社會，金融憑借迅猛的發(fā)展趨勢日漸成為我國現(xiàn)代市場經(jīng)濟的核心，金融活動與金融思維已然滲透到社會生活的各個領(lǐng)域。銀行是我國金融體系的主體，也是金融風險最為集中的領(lǐng)域，政策當局的宏觀調(diào)控愈發(fā)頻繁，我國經(jīng)濟波動幅度也越來越大，進一步地傳導至銀行業(yè)，其波動幅度由于金融加速效應(yīng)而被放大，極易引發(fā)銀行經(jīng)營危險。如何防范金融風險，減小經(jīng)濟波動對金融安全的沖擊效應(yīng)就具有重要的研究意義。為了驗證經(jīng)濟波動對我國銀行體系系統(tǒng)性風險的影響，本文以此為選題，力

2、圖從理論和實證兩方面對經(jīng)濟波動對銀行系統(tǒng)性風險的影響進行研究。
　　本文首先梳理了國內(nèi)外相關(guān)文獻，對銀行系統(tǒng)性風險的定義、測度等進行整理和總結(jié);其次從理論上闡述了經(jīng)濟波動對銀行系統(tǒng)性風險的影響;再次，選取了具有代表性的經(jīng)濟波動指標，并對銀行系統(tǒng)性風險進行了測度，選取1996年-2013年銀行業(yè)的數(shù)據(jù)，構(gòu)造了銀行系統(tǒng)性風險指數(shù)(BSR)，最后，選取重要的宏觀經(jīng)濟變量對銀行系統(tǒng)性風險指數(shù)進行實證分析，建立VAR模型通過VAR建模分析之

3、后，可以得到以下結(jié)論:(1) GDP增長率、通貨膨脹率的沖擊對銀行系統(tǒng)性風險指數(shù)的影響最大，GDP增長率越高，銀行系統(tǒng)性風險越高，而通貨膨脹率在一定范圍內(nèi)越高，反而越能越能增加銀行業(yè)的安全性，基于此結(jié)論，目前我國政府要充分注意到通貨膨脹率與GDP增長率對我國金融安全的影響效應(yīng)，充分觀察了解它們的變化，并采取相應(yīng)的舉措來應(yīng)對它們的波動風險，減少對我國金融安全的負面沖擊;(2)固定資產(chǎn)投資的增長率雖然會增加銀行系統(tǒng)性風險，但是這種影響是非常